這一個月人生轉變真得太大了~
雖然失去一台BMW 大5頂款 但人生似乎得到更多~
首先跟大家報告
如果你2/6是價差單被砍掉的 請與0206自救會聯絡
因為價差單是種話術
因為價差被砍掉 期貨商會說 你沒有組合啦
然後我很努力又找到1:1組合單但他多了2BP
結果期交所結算經理說 多兩口 整體不算組合單~~
皇天不負苦心人~這個五月被我找到
兩位 1:1 黃金比例空頭組合單
而且期貨商都不賠償他們喔 ~~~
https://goo.gl/9WJZF4 故事如左
一千元組合空單 慘賠19萬
所以我才知道 其實價差組合 在某些期貨商就是個話術~~
據我所知只有華南國票可以跟你掛保證保護你的組合
補幾個八卦給鄉民還有期貨商 期交所知道~~
第1 span停止雖然看起來是自救會搞得 但其實是公會自己嚇到
控制不住一切87期貨商 竟然讓客戶的sp超級滿倉~
第2 現在抓到很多期貨商當天用一鍵漲停砍出上千口sp sc
所以sc 漲停都是 不專業期貨商用客戶庫存砍出來~~
你問問誰當天會用bc漲停去買C 傻啦?
第3 最後一個八卦是 自救會人數最多是
凱基 大昌 康和
補充:berryc 為何你要看1:1我就要拿給你看哩~
所以我才希望你捐個五萬給自救會
愛看又不肯付出 你當我辛苦一個月 一秒給你看?然後?
大家可以反過來想 也許自救會的存在
會讓整個期權制度 更完善
阿~~不然 你們都沒發現公會期交所 一直在偷偷改偷偷改嗎??
各位2/6事件絕對不單純 但很多運作都還在持續~~
1:1我也有聽過期貨商說:理論跟實務不一樣啦~~靠北台灣的組合單 真的一種FREE STYLE
作者:
berryc (so)
2018-05-23 20:50:00垂直價差單不是付權利金(買方), 就是風險有限不會有追繳問題...被砍當然事情就大條,該告該查不會有人有意見啊看了一下你貼的連結, 那些自己不做好風控的出來哭哭我實在是想笑, 只看了前面3個案例後面懶的看了第一個陳小姐那個我最想笑, 8:47開始做平倉停損的動作做到9:50還沒處理完被券商斷頭不是剛好而已?
連結第一個陳家管文章，7000口才賠2270萬，該感謝期貨商
作者:
berryc (so)
2018-05-23 20:53:00沒遇過8年前那次大奇蹟日嗎? 開盤直接砍單追繳電話都不用打了, 亮燈之後可以慢慢打..因為也砍不掉了
作者:
Radiomir (Radiomir)
2018-05-23 20:54:00光是期商一直改下單規則就知道不單純, stockwars大加油!
所以我才說你能力不足啊 berryc 你看得資料太少了那些文章都是最濃縮的 你看了就能發表 自曝其短啊再請問—你 1：1被砍能告期貨商哪一條？我至今不知 你竟然知道？願聞其詳
作者:
berryc (so)
2018-05-23 21:01:00是啊我能力不足,我只知道自己風險管理要做好. 今天釣到魚就是你的, 相對的就要有吃到餌變成別人食物的準備
就事論事的話身為一個旁觀者也很關心組合單被砍這問題
作者:
berryc (so)
2018-05-23 21:06:001:1組合單多2BP是什麼意思我真看不懂,有誰能解釋一下感恩
既然s板友找到 為何不讓他好好說明而左牽右扯攻擊激他?
作者:
berryc (so)
2018-05-23 21:07:00當初版上激烈討論也是覺得組合單(垂直價差)被砍很扯點一下連結, 看看前面幾個例子, 我是看不出哪裡有問題
berrc 制度若沒出問題 這三個月在偷改什麼呢？ 所以你可控風險只是限於你所知 但你不知的 你控得住？
作者:
berryc (so)
2018-05-23 21:10:00我只做垂直價差,裸買C/P 我控制不住?我可從頭到尾沒說制度沒問題喔..今天賭場規則在這,賭場自己訂的規則都不從,那被弄掉只是剛剛好我也拍手叫好
作者:
john668 (john668)
2018-05-23 21:13:00...
作者:
berryc (so)
2018-05-23 21:13:00可是事實不是如此...只能說交易規則有瑕疵(系統性風險?)我先聲明一下,我對S大您沒有意見. 我只是看到很多愛賭不服輸的實例覺得很可笑. 既然你說有人組合單被砍, 那我相信這
berryc 我覺得你很幸福跟幸運 但提醒你 人要學會謙需有天你會領悟 你真的看太少了
作者:
berryc (so)
2018-05-23 21:17:00case要爭取權益合情合理,支持你教訓那些無良券商
這次有兩家可能在找買家囉好啦我再送各位一個最大的禮物快點去別家問問手續費 現在殺的好兇啊 不問白不問對了26事件 只是一直在開協調會 沒公布在這邊而已~三家協理都希望我去下單 但我很想幫自救會 所以婉拒本魯買方最高紀錄是一個月11000口 沒看錯~~但能幫助大多數家庭 才是我現在人生的重點95%的受災戶 不該獨自吃下這些錯
我看不懂券商調整 =偷改 =是券商的錯 這邏輯性在哪調整不就是為了降低投資人風險嗎 為啥投資人自己做不到要券商來做 卻變成"偷改"? 要怪也是怪風控問題拿券商調整來指責心虛偷改 這論點也太沒邏輯
沒出事叫調整 協調會上 都不認錯 協調會後 當然叫偷改啊
作者:
ededws1 (ATMJin)
2018-05-23 22:19:001：1組合單多2BP的意思應該是組了一個SCBC的組合單，然後還有2個BP，期交所就說因為多2個BP所以不算組合單沒理解錯的話
在出事後才改法規 你用調整 邏輯也很獨特eded 沒錯 出自期交 所回應哦對了 自救會用偷改 期交所在協調會無反駁哦
作者:
kvjo (同名專輯)
2018-05-23 22:24:00這就是大家沒有真的進入世界的外圍想法
舉個例子好了 某段山路長久以來沒有柵欄飆車都相安無事
作者:
ededws1 (ATMJin)
2018-05-23 22:24:00這些調整有公告在哪裡嗎？
作者:
kvjo (同名專輯)
2018-05-23 22:25:00價格的監控本來就失職 而且國際期貨組織早就多次警告一鍵砍倉的風控也是毫無專業性 居然連交叉市況查核
結果政府加裝了柵欄補救 明明就是為了保護飆車的民眾
作者:
kvjo (同名專輯)
2018-05-23 22:26:00跟流動性風險意識都沒有 甚至多有案例跌停漲停就是一鍵造成
作者:
kvjo (同名專輯)
2018-05-23 22:27:00at的例子明顯錯誤 那天的價格 是市場失控的並不是交易創造
再說目前的這些調整後 難道同樣的事情就不會發生嗎?
作者:
berryc (so)
2018-05-23 22:28:00ededws1我還是看不懂= =? 組合單就包一起了, 剩下的2個BP
作者:
kvjo (同名專輯)
2018-05-23 22:28:00市場監管 本身對於價格就有幾項責任
作者:
kvjo (同名專輯)
2018-05-23 22:29:00在講一個 關於價格臨時失控 國外專業期商是有時間延遲保護的就是避免 非真正價格 造成更大市場問題講了這麼多 很多人還是要把這些事情都說成 交易人問題我們社會對於金融的自然人 就是這種態度
作者:
john668 (john668)
2018-05-23 22:29:00我覺得真的懂的人不多,一堆人以為是那些交易者的問題
作者:
kvjo (同名專輯)
2018-05-23 22:30:00你多研究幾個真的例子 與時間序 你才會理解一切就是兩個問題1.期交所價格監管失職
作者:
berryc (so)
2018-05-23 22:31:00今天如果2/6跌停做收, 隔天再一根...這批人是不是該感謝券
作者:
john668 (john668)
2018-05-23 22:31:00這些案子必須要對選擇權有一定的專業知識才真的懂
作者:
berryc (so)
2018-05-23 22:32:00商及時砍單呢?
作者:
kvjo (同名專輯)
2018-05-23 22:32:00但就是會有人老是說全部都是那樣這講法跟期交所卸責完全一樣
作者:
john668 (john668)
2018-05-23 22:32:00恐怕90%以上的散戶都沒有這些知識..
好吧 舉例是有點全怪到投資人了 想表達的是後續補救措施
作者:
kvjo (同名專輯)
2018-05-23 22:33:00我們要針對討論的是當下的那些不專業 就那兩點老是用假設未來這招 聽過太多次了 偏離主題的老招
作者:
kvjo (同名專輯)
2018-05-23 22:34:00另外附帶一提好了 跨市或跨商品(同標的)監控 這一則
berry 95%自救會死在跌240點哦 而收盤跌530竟然免死怎麼辦我打你臉
作者:
berryc (so)
2018-05-23 22:35:00我對這一塊沒摸那麼深. 會來玩OP單純就是想投機,市場不成熟,才有投機的價值,甚至套利的機會不用針對我啦, 我只是假設. 連續漲停又不是沒見過台灣OP的歷史並不是沒出現過漲停鎖死的情況
berryc 我就在等你提出隔天再跌的說發 哈哈哈 太好破解了
作者:
berryc (so)
2018-05-23 22:40:00假設未來有什麼不行? 並不是不可能發生, 因為曾經就發生過
berryC看清楚我寫得 240掛了 但530再多跌300竟然沒事欸?所以你要多看少發言 你真的很幸運
作者:
berryc (so)
2018-05-23 22:50:00你說這個幹嘛? 那指數跌50點,CP雙漲是不是很有事?奇怪了股票可以多殺多, 選擇權不行?
作者:
ededws1 (ATMJin)
2018-05-23 22:58:00to berryc，因為原本期交所有規定是就算沒有申請span，只要有組合單就可以自動少收保證金，因為理論上最大虧損就已經鎖住了，沒必要收這麼多然後組合單有分一開始就下選擇權複式的組合單跟分別下兩個由系統自動組合的組合單我是不知道期交所是說只要有多下就兩者都不算組合還是只有後者啦，但是說分開下就不算組合也很誇張好奇berryc你進入這個市場多久了？感覺你有一些觀念還比不上我這個只有2個月資歷的
作者:
berryc (so)
2018-05-23 23:01:00S大講的已經不是組合單的問題了..而是券商不該用當時不合理的瞬間價格來砍單分開下當然不算組合單啊...因為你的保證金並不會自動做優化, (沒開SPAN)的情況舉個例, 今天我相同價格買一口大台,賣4口小台大台或小台價格不同步的時候有沒有可能被砍單? 肯定合不合理? 我也知道不合理啊, 但你這就是兩個裸部位你不吞誰吞? 券商願意吞我當然樂見. 法人少賺一點比起跳樓燒碳要好的多
作者:
berryc (so)
2018-05-23 23:15:00保證金怎麼收我不care
作者:
ededws1 (ATMJin)
2018-05-23 23:16:00既然敢少收保證金代表他認為風險是綁在一起的，如果不是為何保證金不分開計算
作者:
berryc (so)
2018-05-23 23:16:00保證金怎麼收很重要嗎? 鄉民常說100萬做一口大台不是沒道理的也可以這樣搞啊, 保證違約交割數量鉅幅減少,然後呢? 換來的就是市場一攤死水理論上一口大台跟4口小台反向, 保證金1塊都不用收
作者:
ededws1 (ATMJin)
2018-05-23 23:20:00保證金怎麼收超重要的啊XD
作者:
berryc (so)
2018-05-23 23:21:00真的可以不用收了啊, 打電話給營業員 1:4 可以直接幫你補掉, 要手續費
作者:
VANNN (風的思賜)
2018-05-23 23:22:00人家S大找了不少資料,,也是為未來大家選擇權不要吃虧,但就是有人顧左右而言他,只會打打嘴炮,,現在就是有人1:1組價差單,,但帳號中多了2BC被說不行,,這種根本不合理,,我們散戶應是大家去要求改進,,而不是在找努力
作者:
ededws1 (ATMJin)
2018-05-23 23:24:00以前保證金是會自動最佳化的喔，因為認定是一個組合
作者:
VANNN (風的思賜)
2018-05-23 23:24:00者的語病,,,不會讓你看來很強很利害,,只是你運氣好而己這種風涼話在STOCK版很多，專門在檢討受害者,,滿嘴嘴炮
作者:
Noemen (Lee桌學)
2018-05-23 23:26:00這應該是一開始規則設計上的漏洞吧？ 但你要拿規則設計來叫期貨商賠好像也怪怪的？ 必竟規則不是他們設計的
作者:
berryc (so)
2018-05-23 23:29:00我是在檢討輸錢的賭徒, 至於你說受害者? 我知道有啦,但只是少數..自己點S大的連結,看看前面3個案例,哪個算受害者呀
作者:
ededws1 (ATMJin)
2018-05-23 23:30:00但是有沒有照著規則走是券商的問題，規則的解釋是期交所的問題，目前看起來是券商沒照應該走的規則然後夥同期交所改變解釋除了裸賣的以外大部分都是受害者啊
作者:
berryc (so)
2018-05-23 23:35:00那就我的不對了..我只看前3個案例就笑到看不下去了
作者:
Noemen (Lee桌學)
2018-05-23 23:36:00期貨商有照期交所走吧？ 就風險到了 一率砍倉呀？
作者:
ededws1 (ATMJin)
2018-05-23 23:36:00我認為光是那位學生的案例就不好笑了
作者:
ededws1 (ATMJin)
2018-05-23 23:39:00我也不是很了解啦，目前涉案的也只有S大出來說話期貨商跟期交所那方也沒有人出來公開表示意見
作者:
berryc (so)
2018-05-23 23:42:00原來1:1+2是這個啊. 那我真的不解...如果有開span不討論因為我沒開過抱歉. 一般情況價差單怎麼做會只需要1000塊成本?
作者:
Noemen (Lee桌學)
2018-05-23 23:42:00在台灣 非散戶方 怎麼講都錯，怎麼講都被打 不如不說…
作者:
berryc (so)
2018-05-23 23:43:00啊如果成本1000塊..我想應該是call多頭價差/PUT空頭價差
作者:
ededws1 (ATMJin)
2018-05-23 23:43:00散戶還不是被酸爆= =
作者:
Noemen (Lee桌學)
2018-05-23 23:43:00像trf的事情 銀行對的 但 還是要被壓頭賠錢
作者:
berryc (so)
2018-05-23 23:44:00這種應該算買方, 被砍就真的沒道理.所以span的保證金算法真的滿鬼的, 難怪緊急喊卡
作者:
wintree (!#$$#@%$#^%$&^%*&^(&^*)
2018-05-23 23:46:00雖然看不是很懂，但加油把法制變得更好。
作者:
ededws1 (ATMJin)
2018-05-23 23:48:00你終於抓到重點了，先不去看開了span後賣好賣滿的問題，就是“理論上”沒問題的還被砍，然後被說那只是—理論上”
作者: aneres1201 (aneres) 2018-05-23 23:49:00
現在是一堆人去吵，吵到主管機關直接幫你去槓桿。這才是問題
作者:
berryc (so)
2018-05-23 23:50:00所以這就是幾百個受災戶裡其中一個 "價差組合單", 又剛好會不會是S大說的那個1:1 +2 ?6個case裡,前面5個是不是最大宗的? 我猜90%都是這種真的值得同情?
作者:
ededws1 (ATMJin)
2018-05-23 23:52:00不，那個學生的案例是完全的1：1，因為有規定只能這樣下
作者:
Noemen (Lee桌學)
2018-05-23 23:54:00兆豐期貨 楊先生 500口sc 11000、220口sp 8800… 狂
作者:
berryc (so)
2018-05-23 23:54:00這我真的沒碰過. 所以如果你有開span, 在你做了一組價差單之後, 你就不能裸買c/p 了?
作者: ericliu13241 (阿碩) 2018-05-23 23:54:00
組合單被砍是真的該討回來
作者:
ededws1 (ATMJin)
2018-05-23 23:55:00詳細情形還是去問S大比較好，我個人是認為至少要救有做一個S搭配一個B的組合，他們知道基本的風險控制
組合單本來就不該砍 如果會被砍 那乾脆裸賣就好 還傻到去買更價外來降低獲利?
作者:
ededws1 (ATMJin)
2018-05-23 23:57:00至於裸賣或是開了span後賣好賣滿的管他們去死，雖然我現在也在做相同的事
作者:
berryc (so)
2018-05-23 23:58:00我也幹過這種事, 但我不會把錢全部丟進帳戶. 因為有極低
就是因為可以組合起來控制風險組合單不就沒意義了嗎？這是小弟的看法
作者:
ededws1 (ATMJin)
2018-05-23 23:59:00span的算法很麻煩，反正既然現在不能開也不用去研究了
作者: aneres1201 (aneres) 2018-05-23 23:59:00
很多裸賣的也去吵啊，為什麼砍這麽高？為什麼不是用理論價格去計算損益？為什麼C會漲？
作者:
berryc (so)
2018-05-23 23:59:00壓力山大...大奇蹟日之後我都只做買方跟價差單了所以我才覺得很多受災戶都是去湊人數壯大聲勢的, 畢竟人多力量大. 真正該討公道的就只是少數span有洞所以掰了, 那一般情況用券商軟體做的價差單
作者:
ededws1 (ATMJin)
2018-05-24 00:01:00要如何處理那些搭便車的裸賣族就是自救會的事了
作者:
berryc (so)
2018-05-24 00:01:00有被砍頭的嗎? (有其他裸部位的不算)
作者:
ededws1 (ATMJin)
2018-05-24 00:03:00就那個學生的案例啊，因為學校怕學生出問題所以規定只能下組合單來固定收益跟虧損
作者:
berryc (so)
2018-05-24 00:03:00相較span應該單純多了, 這個也包的話就真的可怕康和那個 案例6? 他是開span的
作者:
ededws1 (ATMJin)
2018-05-24 00:05:00他沒有開span
作者:
berryc (so)
2018-05-24 00:06:00嗯我看錯了, 是價差單沒錯.
作者:
ededws1 (ATMJin)
2018-05-24 00:07:00那是小編說開span被砍券商出來說沒組合然後現在出來一個有純正組合的叫券商解釋搞得老師教的書上學的都是屁
沒在玩選擇權。但stock大幫那些人爭權益真的很好心。加油想當初連動債都可以減記了，這波應該有解
作者:
JD56 (å‚‘D56)
2018-05-24 01:02:00唉呀......
我來嘴一句~ = =/// 重點就是 交易人為什麼要在1月底還交易過大的偏空部位呢 XDDDD 那時候 我可是被軋好幾天 最後大賺一票~ 循環到頂的超過時間還不跌的威力就是這麼強啊... 講一堆要改制度什麼的 最後還是抵抗不了循環的威力啦~ 又不是改了 那天就不會暴跌改制度也只是幫忙從超級大輸變成大輸而已~不好意思 我很愛說風涼話 XDDDDD但我想大家可能要認清一個事實~ 如果一個循環是1年當它撐到364天還不跌的時候 它不是不會跌 而是最後一天會暴跌~ 每個交易人都應該要有這種風險意識才對
我覺得裸賣賠就算了組合單沒理由要被強制平倉就算有額外的單式單券商系統給的都有寫很清楚最大風險最大獲利沒理由還要被砍那做價差組合單就失去意義了要賣同樣的點數裸賣贏的機率還比組合單高咧那何必要為了自以為的低風險去特地拉組合單而且還不能直接掛委託只能觸價下了先賠買賣差
作者:
neverli (想睡)
2018-05-24 05:01:00berryc是知道組合單不該砍的阿 他只是在嘴組合單人數多寡一開始嗆"到現在怎麼一個受災戶的對帳單都看不到"看到案例了再改嗆"那叫個案"
剛起床看到 討論那麼熱烈 嚇死我各位 請用 火燒連環船的角度去看 每個case都不是個案
作者:
mecca (咩卡)
2018-05-24 07:02:00@ededws1:其交所網站出示有的保證金收法和實際做法有的不同不知道改掉了没應該說是有漏洞。像s說的那樣有在補。不過更多的是風控不佳的被掃到 不知道自救會有沒有先排除那些風控不佳的
來去立法院跟監察院 晚上再聊 玩到監察院就代表 不開玩笑了mecca 你指風控不佳是？
作者:
mecca (咩卡)
2018-05-24 07:44:00舉例:組合單賣滿滿，剩1萬多夠賣1口遠月C 順便多賣了1口其實還是有爭議～反正先感謝各位先烈的犧牲奉獻賣滿滿ＱＱ
千查萬查 就是不查惡質造勢商盤前掛單 以後歷史還會重演
作者: aneres1201 (aneres) 2018-05-24 08:45:00
樓上，你也可以掛啊
作者:
mecca (咩卡)
2018-05-24 09:40:00不能這樣講。政府給造市者各種獎勵優惠那麼不能只要福利卻不負擔義務啊。現在對於造市者一直都只有獎勵沒有懲罰
作者:
kolinru (杯子裏的魚)
2018-05-24 10:12:00加油
作者:
ededws1 (ATMJin)
2018-05-24 11:49:00監察院可能是最好看的院了，雖然中看不中用
作者:
walhalla (walhalla)
2018-05-24 11:55:00別開玩笑了辣,煎茶院除了彈劾外,沒有任何實質作用
walha 很好用哦 只是你沒發現證期局 期貨交易所 別誤會啊 我只是來學習 不是來遞狀..別緊張捏
有人說可以學造勢商的 大概是不知道金管會給了多少優勢
0206 我只是好運活下來，正義還須stockwar伸張
作者:
WattPTT (知足常樂)
2018-05-24 13:50:00一直改 如何坑殺散戶 這不是一種基本沈思嗎
作者:
ciccio (三葉蟲要)
2018-05-24 17:43:00在台灣，真的專業，不會在管理高層，不會在金管會，也不會在交易所。最好的解決辦法就是不要做台灣市場。就像當年兩根半漲停，要不是自營主管對公司高層死諫，本來那些所謂高層也想把那些風險鎖死會大賺的部位砍掉的。。。學造市商，真正造市商做得起來的都是跟官方關係好的。關係不好的，大多都被刁難到已經離開市場了。
作者:
vikingman (åœå·¾äºº)
2018-05-24 19:28:00弱弱問ㄧ下，所謂的1:1組合單是一下單就是選組合單？還是分開下的？
作者:
ededws1 (ATMJin)
2018-05-24 19:46:00反正都這麼多推了，不差這一個
Viki 是的 但其實 就是多一個動作 但其實算老時代的行爲..我想不到 期貨商系統爛成這樣 1:1才能偶而分辨Viki組合 我這case是 用下單功能同時下
作者: aneres1201 (aneres) 2018-05-24 22:55:00
弱弱的問一下造市商的優惠是什麼
作者: ellpa (ellpa) 2018-05-25 07:21:00
超低手續費 低到破盤再破盤舉個例子 每週結算的0.1點的賣方誰願意吃貨，就算一般手續費一口10元，都沒利潤，當然就只有造市商願意吃了
作者:
cobrasgo (人魚線變成鮪魚線，超帥)
2018-05-25 08:04:00原po加油
作者: aneres1201 (aneres) 2018-05-25 08:41:00
對自然人來說，手續費包含所有的費用。對自營商來講，所有的成本都是另外算。這樣比好像不客觀舉個例子，從我家拉一條實體數專4M去IDC機房，一個月網路費就破萬了...
最新消息 1:1 期貨商確定玩真的不賠..2筆都不賠 狂
作者: zikamilo (ziko) 2018-05-26 08:55:00
不賠是不是代表選擇權每個倉位都視作單一商品看待就好？
作者: ellpa (ellpa) 2018-05-26 16:45:00
為什麼不賠？只要法律上站得住腳，如果你是期貨商，你賠不賠？如果賠了後面的雪球效應有多恐怖？期貨商已經先行墊付款項，還賠的話，期貨商吃兩倍的墊付款項，那期貨商找誰哭呢？一旦有案例可循，請問已經還款的投資人，也可以要求償還嗎？以前相同案例可否比照辦理？案例中很多是前二名的期貨商都報違約2億多，自己都泥菩薩過江了，認清事實吧，人不為己，天誅地滅，要賠可以，等你們告贏再說吧？以前相同案例難道都沒有嗎？法院以前怎麼判？還是老話一句，如果你是期貨商，你賠不賠？當然投資人可以主張自己的權利，去告吧，你要期貨商吞下去賠償，就是要期貨商吃兩倍的overloss的錢，甚至本來的本金都要賠，期貨商會吃嗎?要期貨商吃，去告吧？認為期貨商要賠償你錢的人，只會要求overloss的錢還是含本金呢？對了，最後法院判投資人贏，就換期貨商兩手一攤，換我破產了，最後政府出來，全民買單，除非有辦法讓贏家吐出來到手的錢，但可能嗎？
作者:
mecca (咩卡)
2018-05-26 17:15:00樓上請問店家賣了100元商品，不慎收了買家1000元假鈔，請問店家總共賠了多少錢?
1:1純組合 還要花兩年告官司 那真的交易人責任好重啊...1:1告不贏啦 這我也知道..很幹吧 做對還告不贏喔話說 會倒的期貨商只有那四大違約啦 其他家坐等客戶流過來喔元大：真煩腦 賺10億 可以買三家期貨..
不懂為什麼是吃兩倍overloss還是我的想法錯了
作者: ellpa (ellpa) 2018-05-26 19:00:00
寫太快沒想清楚，overloss只有一份
作者: ellpa (ellpa) 2018-05-26 19:16:00
目前告的都是還不出錢的居多，但實際上已經還錢投資人的金額更大，如果還不出錢的告贏了，那還錢的人也會去告的，期貨商目前都認定是依法行事，自然認為在法律上沒錯，當然投資人認為這不合理很扯，上了法院法官怎麼看呢？至少以前相
這句話可能很毒 但你要仔細思考一件事情就是 平常爽賺讓太多人失去戒心 以為莊家控盤無敵 雙賣賣好賣滿超爽可是這些人完全都沒有獨立思考過風險教科書也不一定對我也賣過實驗過垂直價差 有一次被小倒我就發現異狀了開span其實就是選擇權的類似股票融資 那本身就是毒藥我做過買方也實驗過 當a價位拉上去芭樂價的情況
fuji你說得純賣只是1/4價差組的口數才恐怖而且90%的人死在跌240點但收盤價去算 竟然沒事 淦
a+-50的價位沒有連動 就知道這市場問題出在哪了
當然2/6那波行情我bp是有賺到錢 但我沒刻意去bc純良心而且我那波以前早就知道 大跌的時候sc的也會爆倉只能說不知道的人 你沒經歷過2011年8/3的事件如此而已你要說期貨商問題 錯了 10年前類似這種斷頭砍倉事件多當然你要說系統風險值計算方式有問題這我以前就懷疑過我那波不bc 不代表菲神或其他各種神這些不會去bc賺錢
fuji 我從2009都經過哦 你只是沒看到事情全貌
我只是單純的想賺該賺的波動的錢 而bug bc的錢不需要你2009 跟2011都遇過 為何當時沒像這次受傷 我很好奇2009我在研究股票 沒注意到選擇權市場 11年我有參與過那時候算是剛研究那市場 但是就看到過sc sp全爆炸慘況
說真的 我也忘當時部位了 但這次我看很多資料 知道問題在哪
那我只能不客氣的說 這次2/6事件就是給你當學費的
fuji09 11都是連續重挫 0206不算哦 差太多了
2011年沒學到教訓 2018年重修 如此而已 市場永遠不變不的 2/6那天規模只是2011的 1/3版本而已 只是小蛋糕只是這學費 很多人真的繳不起 也是事實就是了慘痛教訓
那時候是8000點 跌三根近7％ 三天也是跌1千多點
但這次是萬一跌10％ 三天平均一天才3％ 真的小蛋糕你去查2/6附近你po的文 還是我告訴你本來就會這樣的
市場上跟你一樣一知半解發表的真的很多2/6我當時的資料跟你現在一樣哦
你指的陰謀論這件事情只能說除非有自營的人做汙點證人不然你要鑽洞去打訴訟 本身就不是容易的事情
但我只能說自營的人只要有經驗的都知道那時候bc也會賺只是要不要賺這樣的錢 憑當時那個人心中的一把尺就是
fuji 你可以問問三大違約的期貨－商協理 他捫怕不怕協調會 怕死囉 且很多賠償在進行 我不能說而已
當然你找純sc垂直價差的人該不該死去做訴訟主軸是沒錯
我是有去問我的營業員他親自去問交易室主管是說價差組合單基本上不會砍有額外買方也是除非有額外做賣方或期貨不然沒有疑慮
畢竟那是依選擇權公式教科書原理去立論攻期貨商的軟肋
你問的交易室主管 他回答你的都是依據"教科書理論"我在那四大裡面就作過垂直價差的S方被倒過也被追繳過我口數沒有賣好賣滿 但也知道這樣非常傷資金有得教訓我只能說市場瞬息萬變寫出教科書的人不見得真的懂市場
fuji因都是打字 很多事講不清 但我知道 往前推 對期貨界 交易是好事
而真正懂市場的人 不見得願意去寫教科書 你思考這句話以下我就不再講了 我只能說目前我看到推的方向還是錯沒有從造市五檔本身的bug原因去解決 今年還會再發生重點還是在於 擁有大部位的買方 如何不影響市場平倉
fuji 自救會私下進行很多都不說 你怎知道是錯的呢 所以我才說你停在2/7太久了
就像大禹治水是用疏導的 而不是像他老爸用水壩防堵的你們的方式目前讓我看到政府的方向就是建水壩防堵而已建水壩 還是會遇到天時暴雨發生潰堤 歷史在輪迴一次
你說得錯是期交所啊？還是自就‵會？如果是指期交 我
我只告訴你們 垂直價差必死無疑 作保險請加小台避險一組S+一組小台 大約槓桿作到五萬一組已經是槓桿破表
我x大的交易室主管給的說法不能代表公司的風控規則那還有誰能問保證畢竟沒有人想要再遇到大行情被砍單這關係到資金控管
低於五萬就想作一組的 只能說你們就是在開槓桿極限你那天部位可以貼給我看嗎 我看你持倉才會知道為啥
別鬧了 小台空 配任何sp 0206沒五萬都得死光好嗎我看過50人帳單了 8家期貨商了
喔 我想起來了 那天期指跌不多 這就是原因了簡單說 你SP9400 小台空一口 小台賺得不夠SC賠的更正 不夠SP賠的
所以我才說 打字說不清啦 事情全貌 期貨交易所都馬知道
我只能說一個東西教科書上面沒有寫的 選擇權影響因子有一個叫作人心的恐懼與貪婪的心理 造就了那個價格那天解釋不過就是 選擇權出現了 很久沒有的人心恐慌
且自救會90%死在跌240 收盤530跌我請大家去算當日 結算價 不到15%要砍fuji 也不對 因為不是新倉 都是平倉惹的禍
造市商怕賠錢不敢報價 恐慌了 S方也因恐慌蔓延倒地了
那天Allenguy講得很精簡描述市場 SP被炸倉連動SC被炸因為市場SP SC不要命雙賣的人太多 如此罷了 我也來閃
你不懂 市場上就是存在著一些玩家 讓人"被強制平倉"這東西教科書是不可能會寫的 這就叫作大魚吃小魚小魚要學會留意比你大的魚靠近你的各種跡象 加油吧當你槓桿開到極限 沒有多餘資金可以應付這種情況時候就真的是變成像那天一樣 等著待宰羔羊的慘況 要小心那些玩家也沒有錯 因為市場本身就是一人賺錢一人賠錢也許不過就是平常都是你在賺他的錢在爽 殊不知是誘餌他在等著蒐集被毆的怒氣值集氣準備等待時機放無雙而已
作者:
mecca (咩卡)
2018-05-26 22:25:00那時候好像還沒有span??
作者:
cofepupu (看透真相幻化人生)
2018-05-26 22:29:00有啦 我記得我2010左右開期貨戶的時候就有span了
作者:
mecca (咩卡)
2018-05-26 22:29:00是哦 忘了~太久了QQ
Fuji真相解開你會突然發現或說出 ... 蛤？期權市場這麼脆弱喔...你所了解大約只有20% 再給我兩個月拚看看
別鬧了 台灣期權市場本來就很脆弱這個市場永遠不缺乏不懂行情走勢變化卻又每次出手都賭行情永遠都是盤整區間然後可以爽賺選擇權時間價值的羊那次市場價格比較沒失真的是快結算的 遠期的流動性爆遠期的我想買也都買不下手 因為隨便買個200口就芭樂了
Fuji 這次爆掉 有很大%你還沒抓到.. 不是賣方問題 如此的單純喔 絕對不是...
作者:
john668 (john668)
2018-05-28 11:42:00所以我也一直說 真的懂的人沒幾個......不是沒幾個啦 應該說 真的懂的是少數上面光看一些內容就是錯的 還這麼認真解釋stock大真的辛苦了orz
作者:
fewen (費雯)
2018-05-28 16:20:00