大家好 小弟前陣子 PO 過一篇 自建交易數據分析系統
https://www.ptt.cc/bbs/Option/M.1522658603.A.057.html
今天想聊一下實際的資料和一些分析方式
先附上本月份收集的 Tick Raw Data (特定權值股 + 大小台 + OP + 委賣賣)
沒有很完整 也可能有錯 僅供參考 要自己另外做資料清理
https://drive.google.com/open?id=1qZVdwDoKj9Lqx3idJwOfB44KG5y2-k0J
各類商品 Tick 約 500萬筆
台指期 Market Trade Info 約 100萬筆
我目前的分析主要是用 Tick 去算一些統計累積性的數據
MultiCharts 資料就我測試起來 是沒辦法精確得知每筆 Tick 內外盤的
這對於分析來說這就是一個很大的限制
當然啦 快盤 Tick 併筆 這又是另一個問題
所以我之後會去想辦法找到高品質的報價 ( 如果有人有也歡迎提供 XD
像是最近在研究散戶/程式停損單 是否被主力控盤手承接
用 Tick 逐秒合併的累積量 對時間做 convolution 觀察 "交易密集區"
密集的交易價格點位 是否可以用來觀察解釋一些現象呢 ?
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https://i.imgur.com/dSgG4sW.png
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https://i.imgur.com/sjlEUQA.png
另一個有趣的資料是 委買賣掛單 (某OX能量圖)
透過市場上委託掛單口/筆 成交筆 來判斷趨勢方向
這個邏輯我覺得是有道理的 很多人 Excel DDE 也有做
最近趁半夜買了 100 口價外 Put 來實驗這幾個數字實際上的變化
比我原本想的還有趣
因此規劃做一個研究實驗
用每秒鐘 委託口數/筆數變化量
看能不能反推市場黑手作價的企圖
就我所知 目前沒有一套系統有完整整資料 (含開盤前)
凱衛 MC 的那個資料處理邏輯 對我來說有點問題
而且之後要匯出給 python realtime 去跑演算法 實做上也不太可能
大概是這樣
分享這個月的原始資料和一些分析的想法
給大家參考囉