大家好 小弟前陣子 PO 過一篇 自建交易數據分析系統
https://www.ptt.cc/bbs/Option/M.1522658603.A.057.html
今天想聊一下實際的資料和一些分析方式
先附上本月份收集的 Tick Raw Data (特定權值股 + 大小台 + OP + 委賣賣)
沒有很完整 也可能有錯 僅供參考 要自己另外做資料清理
https://drive.google.com/open?id=1qZVdwDoKj9Lqx3idJwOfB44KG5y2-k0J
各類商品 Tick 約 500萬筆
台指期 Market Trade Info 約 100萬筆
我目前的分析主要是用 Tick 去算一些統計累積性的數據
MultiCharts 資料就我測試起來 是沒辦法精確得知每筆 Tick 內外盤的
這對於分析來說這就是一個很大的限制
當然啦 快盤 Tick 併筆 這又是另一個問題
所以我之後會去想辦法找到高品質的報價 ( 如果有人有也歡迎提供 XD
像是最近在研究散戶/程式停損單 是否被主力控盤手承接
用 Tick 逐秒合併的累積量 對時間做 convolution 觀察 "交易密集區"
密集的交易價格點位 是否可以用來觀察解釋一些現象呢 ?
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https://i.imgur.com/dSgG4sW.png
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https://i.imgur.com/sjlEUQA.png
另一個有趣的資料是 委買賣掛單 (某OX能量圖)
透過市場上委託掛單口/筆 成交筆 來判斷趨勢方向
這個邏輯我覺得是有道理的 很多人 Excel DDE 也有做
最近趁半夜買了 100 口價外 Put 來實驗這幾個數字實際上的變化
比我原本想的還有趣
因此規劃做一個研究實驗
用每秒鐘 委託口數/筆數變化量
看能不能反推市場黑手作價的企圖
就我所知 目前沒有一套系統有完整整資料 (含開盤前)
凱衛 MC 的那個資料處理邏輯 對我來說有點問題
而且之後要匯出給 python realtime 去跑演算法 實做上也不太可能
大概是這樣
分享這個月的原始資料和一些分析的想法
給大家參考囉
作者:
kenQQ 2018-04-28 17:35:00真的覺得你很厲害。祝你成功
作者:
nds3ds (無大)
2018-04-28 17:42:00推強者
作者: ApacheHunter (HelpThisCompany) 2018-04-28 17:47:00
推 其實寫程式是一種幫助自己理清交易邏輯的方法
作者:
fengc (q )
2018-04-28 18:15:00你有確認過 接實盤時也能即時收到你用來分析的資料嗎
作者:
kain777 (想妳在0:01分)
2018-04-28 18:28:00其實你可以找老師合作了....
作者:
okwool (沒錯okcool就是我的朋友)
2018-04-28 19:06:00目前有工作嗎？我部門缺研究員 有沒興趣來聊聊
作者:
diiiib (cc)
2018-04-28 19:50:00猛
怎麼下載呀??原PO厲害比老師強大了，走向正確的邏輯真心感謝你一定會成功!!
作者:
wave1et (百分百殖利率)
2018-04-28 20:44:00有機會去找個工作也不錯拉，認識多一點人讓你人生比較不留白但是好壞就看自己造化給個建議，你要找的是準確度一定，次數多訊號，單單幾次還沒等到你就餓死了
所謂的交易密集區對應到市場就是波動大有行情的地方Tick筆數或成交量可以看成市場波動性的量化指標你可比對同時間的選擇權隱含波動率 可知道隱波高低估偶而也可觀察到爆量反轉的地方 但準度QQ就是了盤中只有最佳5檔委買尾賣 建議你先分析成交檔委託檔這樣你對盤中最佳5檔會比較有感覺加油 這些東西我也都有做 可大大加深你對市場的了解
作者:
slurpee (tsinonisthebest)
2018-04-29 10:15:00高手推
作者:
cola99t (veis)
2018-04-29 12:41:00加油！
樓上 這算是價量分析 對贏錢有些許小幫助 不是沒用
作者:
Cashin 2018-04-29 19:36:00強
作者:
FA88124 (吃我的Put啦)
2018-04-30 03:47:00最近從R轉python也在做這方面的研究 好奇想請問500萬筆資料大概多少空間？
作者:
jensol (JJ)
2018-04-30 10:40:00給您推一個
作者:
zaqimon (dream)
2018-04-30 12:59:00希望分析到最後真的能賺錢