這篇是對的
上檔買保險的狀況
只適用在近月
因為很少人會在遠月做賣方
不過這次看到以後也是見證散戶真是大奇蹟XD
竟然有保證金幾十萬的就在做遠月賣
我想這些人的邏輯一定超簡單
天天吃時間價值穩定收利息
但事實上在遠月買保險也沒用
因為流動性問題
流動性太差
正常狀況下在近月交易的商品
你的隱含波動率只要超過太多
比方市場均值是在30
忽然這檔的跳超過到70
馬上就會有大量賣單壓回去30
但在遠月市場沒有賣單
賣單都掛在高價想吃芭樂價
結果就通通成交芭樂
所以在遠月市場不適用買保險這個原則
這只適用在近月有大量的市場
如一個月內結算的+一周內的
超過這時間範圍的
不適合賣方策略
※ 引述《goodid520 (黃民潤:論居台皇民)》之銘言：
: 回你問題
: 你賣11000C
: 買11100c
: 做組合
: 假設這情形發生11000 C被拉到1000點持續五分鐘 最低掉到500點
: 五分鐘內都在 500、550、600、790、1000、880、600這樣亂跳
: 但11100c 這幾分鐘一直維持在0.5到2 (沒跳動因為對口放出足夠量或者這檔次未平量少)
: 那你的帳戶保金又不夠 口數又超多的話 保證金追不上
: 就掰了
: 就算你的最大損失只會是"100點"
: 結果並不是這樣 因為帳戶已小於25 直接砍
: 最慘11000C被平在1000點
: 就是醬 ~
: ※ 引述《largescale (大叔一枚)》之銘言：
: : 看到樓上貼的圖 想到一個問題
: : 今天如果我CP雙賣 ex. 賣11000C 和 10500P
: : 並雙買100點價外CP當保險: 買11100C 和 10400P
: : 這樣也會被強制停損嗎?
: : 這樣最大的損失應該就: 單邊100點-權利金差額
: : 所以保證金多放100點就夠了
: : 但如果遇到 11000C 或 10500P 莫名被拉漲停
: : 這樣維持率要怎麼計算?
: : 會被強制停損嗎??