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[心得] 10年磨1劍 回測分享

作者: JasonCT (JZ)   2018-01-15 12:29:35
接觸股市10年了
一直都在玩回測
分享一下最新的回測結果
1)共有3個策略，當沖 隔日沖 長線單
2)表格的數字是回測結果，
1格是1口大台的損益點數，2007/1月到2018/1月
3)策略考慮的因素有 美股走勢 三大法人 台股當走勢
4)操作次數大約年均100次左右
目前2018有依照這個策略在做實單了

1月份回測是1口大台獲利65點
實單是下10口左右[email protected]@
希望回測不要欺騙我的感情 QQ
作者: leolarrel (真.粽子無雙)   2018-01-15 12:34:00
如果是順勢長線單,最好回測一下2004~2007, 這三年異常死魚
作者: JasonCT (JZ)   2018-01-15 12:37:00
有順勢長線單 也有當沖 跟隔日沖 是3合1策略
作者: dotamama (dotamama)   2018-01-15 12:39:00
好強阿 我跪著推 願意加入我們的人嗎
作者: ghgould (RB)   2018-01-15 12:40:00
推
作者: kain777 (想妳在0:01分)   2018-01-15 12:46:00
手動 程式？
作者: Altair ( )   2018-01-15 12:48:00
看起來好像遇到空頭年很好 但遇到多頭就績效不佳
作者: ssdog (ssdog)   2018-01-15 13:51:00
不錯~MDD蠻小的 我有個策略回測18年 賺10萬多點吧!不過MDD大概5000點
作者: leolarrel (真.粽子無雙)   2018-01-15 13:53:00
5k:100k , 價格合理!
作者: JasonCT (JZ)   2018-01-15 13:54:00
呵呵 MDD 5000點的話 應該是GG了
作者: dodo222kimo (ㄎㄎ~嘟嘟胖 <>~~~)   2018-01-15 13:59:00
還ok而已
作者: dotamama (dotamama)   2018-01-15 14:08:00
還是狗狗大大厲害 我目前的策略回測16年大概只賺9萬多點
作者: JasonCT (JZ)   2018-01-15 14:23:00
果然有許多回測績效神人 哈哈哈
作者: go1717 (go一起一起當神)   2018-01-15 16:38:00
請問多少錢做一口？
作者: sammi8425021 (小魯)   2018-01-15 18:40:00
請問上面網址打不開？
作者: ssdog (ssdog)   2018-01-15 18:45:00
呵呵~沒回測過04~07別說你波段多強leo是對的
作者: JasonCT (JZ)   2018-01-15 18:58:00
基本上是50萬做1口大台
作者: dodo222kimo (ㄎㄎ~嘟嘟胖 <>~~~)   2018-01-15 21:51:00
正常最好回測2001到現在 測候可以的話開全圖全圖就是1998/8月到現在 去做分段處理檢測邏輯
作者: change11 (改變自己)   2018-01-16 00:00:00
大家好強喔 我目前在用的程式 回測15年 總共才賺1萬點去年實單開始跑 覺得是一條漫長的路XDDDDDD
作者: wgzc (ウイングゼロ)   2018-01-16 00:23:00
其實我滿想知道是什麼樣的順勢系統2017年會賺輸2011年的...還有既然是長線當沖隔日沖混合...有記得做換月價差調整嗎?
作者: acbwanatha (小傑富力士)   2018-01-16 00:30:00
我也很好奇耶2011年的那種上沖下洗難度才高。
作者: dodo222kimo (ㄎㄎ~嘟嘟胖 <>~~~)   2018-01-16 00:33:00
wgzc說的對 那個換月價差很重要 有些人都跳過不理
作者: wgzc (ウイングゼロ)   2018-01-16 00:40:00
還有比價差調整更重要的...長線系統跟當沖系統的獲利不等價長線賺100點跟當沖賺100點是完全不同的概念 通通混在一起...表示在部位規模的概念上可能有些問題
作者: dodo222kimo (ㄎㄎ~嘟嘟胖 <>~~~)   2018-01-16 00:44:00
所以有時候績效報告通常都看看就好
作者: JasonCT (JZ)   2018-01-16 08:21:00
換月價差有考慮了唷 長線策略的績效2017的確比2011高部位規模有處理過了 至於細節就沒特別敘述
作者: dodo222kimo (ㄎㄎ~嘟嘟胖 <>~~~)   2018-01-16 08:52:00
好哦 加油
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