本肥宅有個欵問
http://www.twword.com/wiki/%E6%9C%80%E5%A4%A7%E7%86%B5%E5%8E%9F%E7%90%86
最大熵原理
有一次,我去 AT&T 實驗室作關於最大熵模型的報告,我帶去了一個色子。我問聽眾「每
個面朝上的概率分別是多少」,所有人都說是等概率,即各點的概率均為1/6。這種猜測
當然是對的。我問聽眾們為什麼,得到的回答是一致的:對這個「一無所知」的色子,假
定它每一個朝上概率均等是最安全的做法。(你不應該主觀假設它象韋小寶的色子一樣灌
了鉛。)從投資的角度看,就是風險最小的做法。
從資訊理論的角度講,就是保留了最大的不確定性,也就是說讓熵達到最大。
色子=骰子=股票=策略
對這個「一無所知」的"骰子",假定它每一個朝上概率均等是最安全的做法
用簡單一點的假設好了
我們用骰子玩賭大小,我們都賭大,然後開大—>賺
如果有十個骰子,每個都去賭,是最安全的做法