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[問題] Greeks風險約當金額

作者: GulasK (GulasK)   2017-05-03 14:18:19
想請問各位前輩，風險係數的約當金額是不是下列公式
期貨點數：10,000
買進價平履約價的買權
delta 0.5 買1口
delta風險約當金額=0.5*1*10000=5000元
gamma 0.0023 買1口
gamma風險約當金額=請教各位前輩了，謝謝
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