※ 引述《nemies (...)》之銘言：
: 假設價格 指數9300
: 9200call 120點
: 9400put 120點
: 這樣時間價值都是20點，
: 雙賣，如果結算也是9300可以吃到40點的時間價值，
: 如果不幸跌，指數到9150點，
: 9200call大概剩12點，賺108點
: 9400put漲到308點，賠188點
（308不知怎麼來的 一般跌150點 put不會漲超過150點）
: 淨賠是80點，
: 這時候平掉call，
: 再下一口小台期貨空單，去鎖住put，
: 因為put已經超過300，時間價值膨脹可能性不大，
: 繼續跌下去損失控制在80點，
: 而如果反彈回到9300，反而可以賺到58點的時間價值，
整個下來call賺108點 小台會賠150點 put會賺一天的時間價值（<20）
總的來說還是賠22點以上
: 這樣對比在一開始9300時只下一口小台多單，指數到9150時賠150點，
: 這時候鎖單效益不大。
其實雙賣價內效果等於雙賣價外
而雙賣價內 本來put打穿時 賠的點數就會小於作多一口小台
（因為有40點的時間價值）
所以考慮減少損失 做option就對了
看的準才做期貨
: 我想請問，我這樣雙賣的策略，有甚麼樣的風險是我沒想到的？
風險在於滑價 沒法平在你想要的點
作者:
cobrasgo (人魚線變成鮪魚線，超帥)
2016-10-22 03:24:00"所以考慮減少損失 做option就對了" 這句話其實有問題看你怎麼做
賣選擇權比期貨多了權利金收入的保護，但卻少了市場看對方向的大大收益，除非你賣遠期不太可能被履約才有肉，而且自己有部位在賣選擇權不小心進內價內的損失，有期貨單的大獲利可以補回，還是賺錢。但一開始目標是期貨獲利，權利金全拿。不然賣近期價平附近的風險和期貨相當，保證金相當，貪圖那0-20點權利金，放棄大幅波動的獲利，實在不鼓勵。
作者:
s860134 (s860134)
2016-10-22 09:40:00樓上其實結算前可以把期貨轉買權，槓桿可以增加一倍以上我看錯 你是說賣權XD
作者:
uvvvv (FQ)
2016-10-22 09:52:00賣方加幾個保險其實滿無腦的 資金大的很爽
作者:
nemies (...)
2016-10-22 10:30:00因為我在想......外資會不會這樣玩，雙賣，上下打死
作者:
uvvvv (FQ)
2016-10-22 10:56:00不用研究外資 部位太多浪費時間 多研究策略組合
作者:
nemies (...)
2016-10-22 15:02:00外資也有本事甩轎，磨歸零膏......
作者:
s860134 (s860134)
2016-10-22 16:16:00外資直接操作現貨指數，結算點數都他控的~