Delta值,就是現貨價格變動對選擇權價格的影響
Gamma值,表示現貨價格變動時Delta的變動情形
Vega值,是用於衡量波動率變動對選擇權價格的影響
Theta值,是衡量到期期間變動對選擇權價格的影響
Rho值,是衡量利率變動對選擇權價格的影響
http://www.cmoney.tw/learn/course/optionbasic/topic/1247
定義、意思網路上都一大堆
不過這些係數要怎麼去判斷怎麼去應用?
我要怎麼判斷我要交易哪檔選擇權最好?
特別是選擇權當沖,如果太價外
又常常發生看對卻賺不到的情況
如果週選隱波比月選大,
是不是賣週選買月選就能獲利?
如果選擇權相對現貨根本沒時間價值
(8450 收 93點 ; 現貨收8541 )
如果做多小台,用OP就比期貨相對好?