[問題] 選擇權係數應用?

作者: BuyPut (哈哈)   2016-04-09 12:32:50
Delta值,就是現貨價格變動對選擇權價格的影響
Gamma值,表示現貨價格變動時Delta的變動情形
Vega值,是用於衡量波動率變動對選擇權價格的影響
Theta值,是衡量到期期間變動對選擇權價格的影響
Rho值,是衡量利率變動對選擇權價格的影響
http://www.cmoney.tw/learn/course/optionbasic/topic/1247
定義、意思網路上都一大堆
不過這些係數要怎麼去判斷怎麼去應用?
我要怎麼判斷我要交易哪檔選擇權最好?
特別是選擇權當沖,如果太價外
又常常發生看對卻賺不到的情況
如果週選隱波比月選大,
是不是賣週選買月選就能獲利?
如果選擇權相對現貨根本沒時間價值
(8450 收 93點 ; 現貨收8541 )
如果做多小台,用OP就比期貨相對好?
作者: VANNN (風的思賜)   2016-04-09 12:38:00
1.選擇權可以合成期貨 2.買月賣週在 漲與跌都可合併使用但漲過一個區間或跌破一個區間就都會賠錢了
作者: Roderickey (賣矇拔郎耶)   2016-04-09 13:56:00
賣周買月 需要波動率降低才賺錢
作者: HisVol (他的體積)   2016-04-09 15:14:00
可以用來評估投資組合的風險
作者: cola2468 (colaboy90)   2016-04-09 15:44:00
delta0.5附近會有最大的gamma,方向對時噴出速度最快
作者: jgj12321 (Creat yourself)   2016-04-09 22:23:00
理論上是這樣 但預測現貨走勢還是比較重要
作者: cobrasgo (人魚線變成鮪魚線,超帥)   2016-04-10 10:26:00
這就像強化系和放出系哪個強,很難講得準
作者: ts1688 (天涯孤獨)   2016-04-10 11:38:00
做賣方時會參考一下 當沖買方就沒在看了
作者: BuyPut (哈哈)   2016-04-10 11:43:00
那買方當沖要怎麼選沖哪一檔優勢比較大丫?謝謝大家的回覆
作者: ts1688 (天涯孤獨)   2016-04-10 12:01:00
開盤前如果口數差的絕對值>2000 做價外一檔 <2000做價平
作者: sorryandbye (隨g致富)   2016-04-10 13:55:00
樓上是指委買委賣差?
作者: circlelee (三項)   2016-04-10 14:28:00
我晚點發一篇 係數真的不重要
作者: sesee (小七)   2016-04-10 15:14:00
你要說Greeks不重要之前,最好先確定你不是跟他們不熟喔
作者: ts1688 (天涯孤獨)   2016-04-10 15:57:00
嗯 沒說清楚 我意思是8:45~9:00的"成交"口數差
作者: cobrasgo (人魚線變成鮪魚線,超帥)   2016-04-11 08:38:00
真的是把專門trade Greeks的法人當白痴就是了XD
作者: BoyPlunger (少年賭客)   2016-04-11 12:39:00
微利 相對報酬很低 你會用自己這麼小資金搞? 一年X%?

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