在板上也潛水一段時間了，但大家對於回測的看法好像很兩極.
而我只是拿以前的數據來擬定一套策略
手動去下單(不會程式，但很想讓他自己跑)
所以我的問題是：
回測的結果究竟要到什麼程度大家才願意投實單呢？
在板上也有參考幾篇文章，除了能賺多少外，似乎還要一些數據來輔助.
我也附上我目前的數據
歡迎各種PTT法人們批評指教.
如果還需要其他數據我盡量補上.&
以我知道的幾個數據來說：
(下方是我目前的數據)
每次操作勝率要高於多少(每年平均)?
54%～68%(2008)
在總操作價差裡面，賺的點數佔幾成(每年)?
57%～75%(2008)
每口最大虧損要小於多少?
700點(2011).
連續最長從虧損到攤平是幾個交易日?
120個交易日(2007).
回測資料範圍?
台指期2001～2015
每年的交易次數?
約200次.
(更正一下 是80～158次)
某年最低潮的紀錄(當年的1～12月)
賺約900點(2013).
整張表格最突出的就是2008了
其他幾年都差不多.
至於數據有沒有錯誤
例如一些換月價差或者是當日的收盤價.
或者一些數據引用有沒有疊到未來.
(這應該是沒有，最近有實單測試，使用上沒什麼異狀)
換月價差跟當日收盤價的問題
我思考了很久決定不理他，目前無能去改進.
操作上因為次數少，滑價影響應該也不大
就這樣～想聽聽大家的意見
如有錯誤，也請各位大大用力批評
感謝！
如果不是寫程式的精密回測基本上沒差啦。連程式回測都會有誤差了。更何況手動瞎測。直接進市場交易就知道了
作者:
tompi (大波動)
2016-02-24 17:22:00實際做就對了。
重點是你的進出策略有沒有邏輯跟因果 如果只是湊參數 就算回測結果很好 你敢用嗎?如果實際操作後 跟你預期不符 你要怎麼修改?
作者:
Iknow (Ａ夢)
2016-02-24 17:39:00這系統MDD怪怪的每年200次交易很多吧，感覺是凹單系統...
作者: noreasonkon 2016-02-24 17:40:00
邏輯夠簡單 和其他策略的相關性低 能賺就直接拿來用了
作者:
Iknow (Ａ夢)
2016-02-24 17:41:00每口700點的風控不行啦
樓上A大的確講到一個重點 這套策略我還沒發現有什麼因果跟邏輯..導致我每次下單都很猶豫I大反應真快 的確我是沒有設停損的 應該說我的停損就是把錢輸光的時候
看你那麼老實我實在不想害你,忘記這一切吧,把剩悲第二版讀通了再來設計交易策略聽不進去也沒差,我正缺沒有羊讓我宰
所以這只能算是一個凹單的一種策略嗎?無法設停損的確也是我猶豫的一個點
作者:
Iknow (Ａ夢)
2016-02-24 18:29:00看法跟leo一樣...Victor書看一看抄一抄再慢慢改系統吧
作者:
mecca (咩卡)
2016-02-24 18:29:002008哪家不是大賺?? @@
作者:
Iknow (Ａ夢)
2016-02-24 18:30:00不停損的系統絕對不可能生存或者應該說，沒有停損根本不算系統.....
作者:
Altair ( )
2016-02-24 18:42:00不設停損也好啦 這樣可以讓你暫時不會進市場一陣子
作者:
Rudy (荒野遊俠)
2016-02-24 19:49:00不設停損的程式我很多，跑得很爽啊~~~~
作者:
john668 (john668)
2016-02-24 20:54:00虧損最大連續120交易日 五個月 你撐得過嗎
作者: noreasonkon 2016-02-24 20:59:00
感覺定義差很多欸 無停損的定義是沒有固定點數停損還是只有停利 我只知道只有停利的一定是垃圾就是
作者:
Rudy (荒野遊俠)
2016-02-24 22:13:00那我上線了好幾隻垃圾，啊啊.....怎麼辦......
依MDD和10年賺的比例看，至少要20%以內還有盡量每年都賺，不然怎麼有信心下
作者:
cobrasgo (人魚線變成鮪魚線，超帥)
2016-02-24 22:50:00應該是只有翻單的系統啦沒有停損，只有翻單。翻單時是賺是賠就天曉得了
作者: cerama 2016-02-24 22:54:00
沒停損，真正進場後你的心應該會嚴重干擾你的勝率……
作者:
ainor (><)
2016-02-24 23:27:00沒停損的很多啦,就是翻單回測你只要想有總比沒有好,啊不然信書或老輸們的一張嘴嗎很多系統只有翻單績效反是最佳的,忘了那個洋人有幫測過
作者: noreasonkon 2016-02-25 00:28:00
沒停損只有停利是勝率100%嗎 定義不同而已爭這個無聊想了一下 非價格的資料的確可以寫出不須停損的策略多空對翻好啊 最佳化的可能性降低很多 也滿足了剛進市場的新手愛賭博的心態XDD 不過DD相對就會大一點
作者:
sesee (小七)
2016-02-25 08:12:00沒設停損不見得會凹單。例如創二十天新高多，創二十天新低空
作者:
Iknow (Ａ夢)
2016-02-25 08:38:00翻單時多空轉換淨值下降 爭個定義然後說不是停損...XD
作者:
sesee (小七)
2016-02-25 08:42:00對啊，其實不用執著於停損這個詞，反正就是損益的起伏只是一般講的設停損跟對翻有些出發點的不同
請問翻單是指反過來做嗎？剛剛去Google但還是沒搞懂是什麼意思
作者: noreasonkon 2016-02-25 08:55:00
像sesse哥說的donchian channel或是均線+濾網 永遠持有部位 多空對翻就是翻單啊 SAR系統
作者:
Rudy (荒野遊俠)
2016-02-25 10:23:00其實我的策略，真的是有賺就跑，放任虧損奔馳，有停利沒停損在投資組合裡面配一下很好用，不要單獨用就好
作者:
Rudy (荒野遊俠)
2016-02-25 10:31:00當然
遇到兩根停板呢? 三根四根五根?要能不死只能透過相反策略來補這些停版,這就是變相的停損也好拉,你爽就好
如果我只是有一個固定的時間出場 這樣能彌補沒停損的問題嗎？
作者:
Iknow (Ａ夢)
2016-02-25 11:16:00時間轉折也是一種出場(停損法) 你MDD的問題在資金控管關鍵是讓獲利曲線平滑 不單純只是賺錢而已還要考量心理承受度等等 走進我的交易室 可以看看
作者:
Rudy (荒野遊俠)
2016-02-25 11:44:00固定時間出場，也可以降低風險，是可以部分彌補沒停損的風險但也會降低獲利，平衡點就自己抓囉如果是單一策略上線，先注重風險的降低，是很好的
作者:
Iknow (Ａ夢)
2016-02-25 16:09:00回測是測技術面 不是總經跟基本面..幹嘛了解原因....
作者:
ainor (><)
2016-02-25 16:56:00了解原因幹嘛?Y
那我換個方式問@_@ 回測測到黑天鵝有用嗎 @@?
作者:
ainor (><)
2016-02-25 19:13:00我覺得啊,東怕西怕最好不要出門 :D
作者:
Iknow (Ａ夢)
2016-02-25 19:37:00技術操作裡沒有黑天鵝這個元素，進場停損停利加碼跟資金控管，沒了
作者:
xisx (坨<딱9힄l麠鳭eポ鐼)
2016-02-25 21:54:00黑天鵝，08海嘯算嗎? 那年用程式交易的應該都賺翻了吧