※ 引述《Radiomir (Radiomir)》之銘言：
: 1.月成交100口, 扣除交易成本後, 淨利500點 = 10萬
: 2.月成交500口, 扣除交易成本後, 淨利1000點 = 20萬
: 3.月成交2000口, 扣除交易成本後, 淨利2000點 = 40萬
: 作期貨當沖（非作波段）,
: 如果策略（非程式交易, 純手動）有 1、2、3, 你會選? 為什麼?
無法回答, 雖然單看總獲利策略3較佳, 但因為
1.不知道這三個策略的MDD
=>如果策略的當月最大虧損可能超過2000點,您會選嗎?
2.不知道這三個策略的勝率
=>如果策略每交易100次只能贏10次, 您會選嗎?
3.不知道這三個策略的賺賠分布
=>如果策略每次賺可以賺10點, 但一賠就是100點, 您會選嗎?
4. 不知道這三個策略的交易次數分布情形
=>如果策略1成交的100口都集中在月中的某1天, 而策略3則是平均分布在每1日, 哪個好?
策略1錯過1天那個月就不用做了, 而策略3則是可以當上班一樣照表操課, 壓力較小
故仍無法判定哪個策略較佳
PS.
如果題目改成這樣, 請問大家會怎麼選?
每次成交1口, 每日交易相同口數, 虧損與獲利皆為鐘形厚尾分配, 交易成本已扣除
1. 月成交100口,獲利10次,最大虧損500點,均獲利140點,均虧損10點,淨利500點
2. 月成交500口,獲利100次,最大虧損200點,均獲利90點,均虧損20點,淨利1000點
3. 月成交2000口,獲利500次,最大虧損100點,均獲利47.5點,均虧損30點,淨利2000點

推

這篇才有意義 那種只想到獲利不考慮虧損的程式回測敢用的人也實在是勇氣可嘉...

1、3交替吧 一個像是波段一個像是當沖

樓上專業, 我沒提到的一點就是策略一起用的績效如何其實管他什麼策略, 只要長期能賺錢, 風險能承受就是好策略啦!

不專業啦 這種前提要人在電腦前 或者有時間監控

其實我想討論的是「當沖」, 每日交易, 均口有10點根本神

均口十點 是神？ 那是因為你沒有理由支持自己抱住 才會沒辦法10點吧

你把當沖者過去 3 個月或半年績效算一下,均口10點很恐怖

純當沖 或許吧 如果加入波段 就還好了

自由人巔峰萬口時,均口淨利不到0.5點,均口10點是何概念?

你這種算法要看前提 波動率跟趨勢

因為你不可能把把贏,還要把輸的再算進去,所以點數都不高

不然Xcd神人單日2000點是啥？

如果你確定他是做當沖的話, 你可以問問他均口淨利有幾點

不知道 你要算你可以去問 我不太關心這東西

對不起我看錯惹 @@ 以為適在講程式交易 XDDDDDDD

還是3

你文中不知道的那些東西都不用考慮，因為跟題目無關，你是答非所問

直接看總獲利就好了