※ 引述《vikingman (圍巾人)》之銘言:
: http://i.imgur.com/LJx6FdV.jpg
: 今天10月的call也太怪了吧?
: 期貨跌了六七十點也沒跌
: 大家都那麼看好要上萬點就是了XD
: 我想買便宜的call啦
沒有問題,這是正常現象,當波動率上升時,期貨下跌,put會漲很多,call跌較少
教課書都會提到一個基本公式: F = C - P
也就是 buy future = buy call + sell put
sell future = sell call + buy put
當future, call, put三者之間的價位差距明顯偏離以上公式時
自營商及外資的高速電腦就會進行套利交易,使市場價格趨近於公式
從你提供的圖片來看,當時期貨大約是下跌58點,正負2點吧
以我的經驗,這樣的價位仍屬正常範圍
如果每天都有在看選擇權價位,有時你會看到call put雙漲,或call put雙跌
那就代表波動率急速大漲或大跌了,但這種情況確實少見