[心得] 台指期五檔差操作法

作者: kc0115 (Manu)   2015-07-12 21:41:16
來源 : https://www.facebook.com/groups/890655987641422/
在期貨市場混了這麼多年,心癢癢也想寫一點自己的心得,但總覺得該寫點不一樣的,看
看網路上的文章,大抵不外乎是談支撐、壓力、波浪、主力成本…之類的,坦白說其實大
同小異,但重點是,任何分析和理論總要能用於實質的操作才有意義,所以廢話不多說,
先來談一個很少人提過的五檔操作,內行的人就知道門道
很多坊間的書籍在談到上下五檔時,都會告訴你,五檔委買張(口)數若大於五檔委賣張(
口)數時,代表買盤強勁,應進場做多,反之則應進場做空;當你看到這種說法時,基本
上這本書就別買了,而且還要留心一下作者的姓名,以後別再碰他寫的書。因為這種說法
代表作者其實根本沒有豐富的實戰經驗,而只是用想當然爾的思維去分析操作
事實上,若仔細去觀察現貨以及期貨的上下五檔,你就會發現,上漲的股票通常五檔賣張
會大於五檔買張,下跌的則是五檔買張大於五檔賣張,如果股價繼續上漲,五檔賣張與買
張的差距甚至還會持續的擴大。顯然上下五檔的買賣張(口)數並不能代表買賣力道的強弱
,但問題來了,如果反著做呢?
好玩的是,我看網路上已經有一些人注意到並且將它視為獨門操作的秘笈,問題是他們似
乎並不瞭解形成這樣的原因是什麼,而把它歸因於控盤者的神秘控制力量,容我在這裡提
出兩個原因來解釋
一、極短線當沖客的加入
以目前台指期的手續費和交易稅,在僅賺一點就可以獲利的狀況下,極短線的交易者愈來
愈多。通常一般交易如果是做多,會先進場買進多單,待成交後才會下平倉的賣單。可極
短線的交易者,會先在關鍵價或是當日的高點附近下委賣單搶位置,等到賣點快要到時,
再迅速以市價買進多單,如此就可以很快的賺個幾點迅速出場。這個現象從觀察大台和小
台的差別就可以看的出來,通常大台在指數往上攻時很明顯五檔委賣大於委買,但成本較
高的小台就未必有此現象
二、掛單時間長短的影響
舉個例子來說,09:30時五檔委買是9215、9214、9213、9212、9211,五檔委賣是9216、
9217、9218、9219、9220,1分鐘過後指數上攻,五檔委買變成9228、9227、9226、9225
、9224,五檔委賣則變成9229、9230、9231、9232、9233,可以發現這五檔的委買單一定
都是這1分鐘內所掛的,因為1分前掛這五個價位的早就成交了,但五檔的委賣單呢? 可能
是一分鐘內掛的,但更多會是早早就掛好在等待逢高做空。所以ㄧ分鐘內掛的買單量會輸
給更長時間掛的賣單量,其實一點也不奇怪
搞清楚了五檔委買賣單的來龍去脈,就知道這不是什麼神功密笈,接下來去思考如何配合
操作才有意義。基本上操作極短線的,如果什麼都不想看,那麼在五檔委賣大於委買時做
多,委買大於委賣去做空,勝率會比較高,因為至少你是跟著極短線的趨勢在走,而不會
被上下亂跳的K線所迷惑,注意!只是勝率比較高而已,但極短線不就是拼勝率的遊戲嗎
操作在經驗上以早盤效果最佳,原因不明,猜想可能搶帽子的當沖客都喜歡在此時間操作
所致,策略上採大賺小賠,停利一定要大於停損,否則會錯失逮住急殺、急拉大賺的機會
;10點以後的盤則通常會陷入盤整,五檔差常會反覆易位,停利和停損可設相同去搏勝率
,但要注意五檔差本就適合在極短線操作,所以停利損最好不要超過10點。1點過後的尾
盤則是五檔差操作最差的時段,原因很可能是很多人在此佈建留倉單所致,所以最好不要
操作。此外在我的經驗中,五檔差操作在台指期結算的前幾天期會嚴重的失靈,這應該和
轉倉有關
以上操作只針對大台,如操作小台也應該要看大台的上下五檔,不過若能配合總委買賣口
數的增減及其他相關資訊來做判斷,可以讓下單的次數減少很多以提高勝率,並且讓出場
的時機和點位更好一些,但是要說明這些就得寫的落落長了,以後有時間再發表好了
作者: handsome1103 (煞氣a青春肉體萬歲!!)   2015-07-13 08:37:00
OH!! OH!! OH!!
作者: ckfreeman   2015-07-13 08:14:00
(感謝佛心分享~~)
作者: go1717 (go一起一起當神)   2015-07-13 08:09:00
又或者說找一個常輸的方法 跟著下反單
作者: a790102 (冬冬)   2015-07-13 07:20:00
厲害!!希望之後還能有其他分享文
作者: bab7171   2015-07-13 07:40:00
感謝
作者: Iknow (A夢)   2015-07-13 04:34:00
講tape reading沒談成交單量... end....
作者: bluesky2 (一切都過去了~)   2015-07-13 04:44:00
原來還有這招 都沒注意過
作者: jojomickey2 (放開那個女孩)   2015-07-13 01:28:00
原PO還是滿大方的,不過可以深入比較二大三小一大四小的差別,可能會真的比較有幫助
作者: wwl5566 (寧缺勿濫)   2015-07-13 01:06:00
超佛心的 推推 壓力是用來突破的 支撐是用來跌破的 不過波動大 或是 多空僵持時較無參考價值
作者: kc0115 (Manu)   2015-07-13 00:02:00
原則上明日中午前就會自刪,以免造成困擾基本上這只是心得,不是教學,僅供參考罷了
作者: remember246 (忘了)   2015-07-13 00:02:00
推推
作者: kc0115 (Manu)   2015-07-13 00:01:00
操作是沒什麼秘密的,但我很清楚這種文章會引起爭議的
作者: mystage (亭)   2015-07-12 23:41:00
你真好心,寫給大家看
作者: jojomickey2 (放開那個女孩)   2015-07-12 23:39:00
五檔愈來愈不準了,不同程式競合,不如看K線來判斷哪一方贏還比較不會被巴
作者: Lio41 (隨機漫步)   2015-07-12 23:26:00
真正優質文
作者: NowQmmmmmmmm (滷蛇之王)   2015-07-12 23:28:00
台指在穿價這麼快 看五檔根本沒參考價值看目前權值股成交狀況還比較有方向
作者: kiaee (ki)   2015-07-12 23:16:00
感謝
作者: MoneyDay5566 (台灣基本面燙到不行!)   2015-07-12 23:21:00
笑了
作者: waynehorn (我與Eason有約)   2015-07-12 23:06:00
好文 推一個
作者: CMD (阿逢)   2015-07-12 22:55:00
作者: Orilla   2015-07-12 23:06:00
台指很多假單....而且現在五檔資訊接漏還不完美
作者: go1717 (go一起一起當神)   2015-07-12 22:48:00
請問你極短線進出場的時間是算秒還是分?
作者: ampoinue (純少)   2015-07-12 22:46:00
長知識
作者: stevenkane (耶屎)   2015-07-12 22:05:00
感謝分享,受益良多
作者: agnme2 (基督是我滿足)   2015-07-12 21:49:00
專業!
作者: dodo222kimo (ㄎㄎ~嘟嘟胖 <>~~~)   2015-07-12 21:51:00
委買賣口筆似乎也有這情形...@@
作者: puc19 ((vector))   2015-07-12 21:48:00
自由人,新課程的賣點之一定都被你說完了
作者: vul3ai (Kevin)   2015-07-12 21:47:00
感謝分享
作者: puc19 ((vector))   2015-07-12 21:47:00
寫的這麼詳細,只能推了,

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