[問題] 新奇選擇權問題 joeyjose24 PTT批踢踢實業坊

[問題] 新奇選擇權問題

作者: joeyjose24 (Joey) 2014-05-26 16:28:17

大家好
第一次在這裡發文
有任何可以改進的地方請多多指教
想請問一下極小彩虹選擇權的問題
不知道能不能設定
最後一期報酬的標的股價
選不同時間點的不同標的股價取小
舉例而言
選擇權到期時
從第一個標的在T1時的股價，
第二個標的在T2時的股價，
及第三個標的在T3時的股價，
三個標的股價間取小?
麻煩各位幫忙解答了謝謝

作者: ilnan (KilO) 2014-05-26 20:56:00

啥??

作者: secret7710 (好麻煩) 2014-05-26 21:33:00

3f 你說說看

作者: AMAGICIAN (HI~DUDE!) 2014-05-26 21:36:00

hi~

作者: joeyjose24 (Joey) 2014-05-27 01:08:00

因為過去看到的彩虹選擇權都是比較到期日時一籃子股票的價格但我在想能不能比較不同日期的標的價格!?

作者: moon0815 (月光光!!!!!!!) 2014-05-30 01:19:00

理論上都可以只要你找得到人買就好但這種Payoff 只是多期的界限選擇權組合而成本期界限就是前期的股價然後第三個選擇權價值就是價格

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