哪一學年度修課：110-1
ψ 授課教師 (若為多人合授請寫開課教師，以方便收錄)
李志偉
λ 開課系所與授課對象 (是否為必修或通識課 / 內容是否與某些背景相關)
IB選修3學分
δ 課程大概內容
沒看到評價、選課時教授也沒特別放大綱，資訊甚少，特此拋磚引玉，明明又涼又甜教授
人又nice。
全班大概一半碩士、一半學士來修課。
期中從期貨市場、機制、利率、遠期契約講到swap，還有一點2008年的ABS waterfall，
第一章到第8章。
期末從股票選擇權、選擇權策略、二元樹、DerivaGem操作、Black Scholes 模型、利率
選擇權、風險值、Wiener Process、那幾個希臘字母delta gamma...第9章到第20章。
看的出來，下半學期的東西不少。
跟期貨選擇權的課程高度重疊，後半才跟財務工程部分關聯性比較大，似乎有財務工程二
（？
Ω 私心推薦指數(以五分計) ★★★★★
★★★★+0.5
沒上過選擇權與期貨的 ★★★★★
上過選擇權與期貨，想多懂些進階的★★★★
中規中矩，又甜又涼 = =
η 上課用書(影印講義或是指定教科書)
財務工程&選擇權聖經 John C Hull的那本
Options, futures, and other derivatives(global edition),9th ed , 2018
這本沒中文翻譯本，但作者有另外出一本計算少、圖表少的簡單版本，叫Fundamental of
futures and options markets，內容跟那本95%像，也有中文版。
不強迫買，網路上自己找pdf檔也行
上課有教科書的投影片
μ 上課方式(投影片、團體討論、老師教學風格)
老師照著課本章節，用投影片上課，偶爾帶計算，後半學期計算不少。
上課時也會教你，如何用VBA完成作業所需要的財務計算，程式碼基本上全給，超級佛心
，頂多小修幾個部分，只要懂其中邏輯（考試會考），老師也會一個一個講，然後再懂如
何操作就好。第三個程式會用到python，當時是用google的Colabortory跑的，怎麼這麼
方便喔 ，屌打pycharm = =
所以作業程式部分就很佛心，輕鬆做跑出選擇權二元樹、計算債券、Var值等，成就感會
滿滿。
σ 評分方式(給分甜嗎？是紮實分？)
Projects作業10%
期中40%
期末40%
課堂參與10%
另外，有每週的選擇權投資競賽，全班下注隔週的周選擇權，要call 還是put、口數、指
數點位，位於全班報酬率高的2/3獲勝，似乎算加分項目，每次0.5%共8次。所以當賣方蠻
有優勢的，維持在全班中間即可，除非大漲被嘎飛。
程式作業有3次各佔5%，似乎比重有拉高（？
ρ 考題型式、作業方式
時間很充足，分兩部分
期中期末考前，教授都會給一張重點範圍表，涵蓋10章節的課本練習題，大概100多題，
做過就很穩....^_^
期中期末考80%屬計算題，2.3題很簡單，剩下要花時間計算的，特別的圖表公式會給。
剩下20%是上機程式考，在交完期中考題後，教授會另外給一份，你要拿電腦跑，基本上
就是作業程式，拿出來看邏輯、畫二元樹、或作運算公債殖利率。
ω 其它(是否注重出席率？如果為外系選修，需先有什麼基礎較好嗎？老師個性？
加簽習慣？嚴禁遲到等…)
不注重出席率，晚到也還好，上課用電腦看課本，老師本人就溫和教授。
沒啥人上，加簽蠻穩的。
學過選擇權與期貨會比較好，但從頭學大概也沒啥問題，時間蠻多，後面計算多了些。
Ψ 總結
跟選擇權期貨課程重疊度高，但課程後半延伸的也不少。正常上課考試有3學分，給分很
寬，下課後也能找教授討論進階或不懂之處，上了不虧。
做個人數紀錄
https://i.imgur.com/t8XMMdM.jpg