選擇題 (18).
一個股票賣權的履約價格為$110，契約單位為1股標的股票，該標的股票將可能產生兩
種期末價格：$150或$90，且這兩種期末價格出現機率相同。若某投資人持有1,000股
標的股票，在使用股票賣權避險後，試計算該投資組合期末價值(不考慮交易成本)：
(A)$90,000 (B)$110,000 (C)$120,000 (D)$150,000
答案: (D)$150,000

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