[疑惑] 證券分析師102年第1次投資學考題

作者: dina619 (BiBi)   2014-07-16 09:13:40
30.某交易日(t日)中午12點,30天後到期、履約價格為8000點之台指選擇權(TXO)
,其買權和賣權之權利金分別為21.5和330點。次交易日(t+1)日中午12點時,
該買權和賣權之權利金分別為35和364點。假設無套利機會且無風險利率固定為1%
,請問此期間台股指數大約變動了多少點?
(A)上漲20點
(B)上漲30點
(C)下跌20點
(D)下跌30點
答案是(C)
此題可否有高手幫忙解答,上網查好多都還是不知道該怎麼解><

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