不管是制度、期貨商還是投資人，三方其實都有些問題。
從制度面來看，因2011年經歷「杜總輝事件」後，期交所修改了期貨商砍倉的相關規定，
將風險指標低於25％時，期貨商「得」砍倉改為「應」砍倉，不再有彈性判斷的空間，以
避免投資人不認賠。然而，由於選擇權交易十分複雜，強制執行的結果造成此次不同交易
中的風險變數皆被強制出場，其中是否有被錯殺的投資人造成爭議。
一開始帳戶保證金不足，使得賣方被期貨商砍倉停損止血
但當然會砍在不利的價位
遠月合約市場流動性又很小，所以價格在軋空下就一飛衝天
台股下跌 -> 賣權漲價 -> 賣方保證金不足 -> 期貨商砍倉 -> 砍倉必須以高價將賣方當
初賣出的賣權合約買回來 -> 推升賣權合約價格 -> 更多人帳戶維持率不足 -> 砍更多倉
-> 再度推升價格
無限迴圈、惡性循環直到賣權合約漲停
再加上雙賣的人不少，當初賣出的賣權爆掉了 -> 連之前賣出買權的保證金也不夠 -> 同
樣情況發生在買權的合約
所以為何有些人質疑為何台股明明是下跌，買權居然也漲?!
除了波動率上升以外，砍倉買回的軋空力量也是一定有的
這是0206當天put價格的截圖，很誇張..
https://i.imgur.com/j4AyBZ4.jpg