抱歉 因為把問題貼在專版都沒人幫忙回 所以只好來這碰碰運氣了
想請問各位大大及做數理精算的神人 或是為準備期末考而睡不著覺的高手高手高高手
我正在測試first-passage-time 的機率密度 random time 是由標準幾何布朗運動所定義
假設密度函數是 f(t; mu, sigma) mu 是 drift, sigma 是 diffusion 兩者都為常數
按照機率法則 若針對時間 t 的全域(從零到無窮大)做積分 則數值積分應該值會接近一
我在 matlab 下測試這個機率特性沒有問題 但是如果用mathematica的內建 NIntegrate
則結果不會 robust 特別是當 sigma 小於 0.2 時 積分值往往小於一很多 (大約 0.5)
但是只要 sigma 給得值夠大就一切正常 可是類似情況在 matlab 下積分值都是接近一
matlab 的測試結果不受參數值選擇而影響 所以 這是否為 mathematica 的 bug??
喔 對了 小弟用的是 6.0 版本 有沒有其他大大曾經也發現過這種怪異現象 懇請解惑