: 本魯建議 所有文組都要學 隨機過程 好 本魯要去修隨過了
你好小弟兩種都修過，大概5年前吧
小弟比較熟的一個主題是用蒙地卡羅方法，
給一個 importance sampling 的方法去增加違約機率估算的準確度。
例如給一個 多維幾何布朗運動的模型，
http://imgur.com/JiVvr7A
得出
http://imgur.com/id3PFwS
標準化
http://imgur.com/Cexzfud
P 是模擬資產價格
http://imgur.com/LBwOH74
前面都是前置化，後面估算違約機率，比較複雜就不貼了