作者:
chuliu (chuliu)
2025-10-24 23:53:12我最近買了佔投資組合15%的vgit想說可以分散風險
但是查了vgit的報酬率有點差，成立到今2.x%最差的一年-10%以上
於是我考慮有沒有其他的好的分散風險的標的
我用grok.com問它
1.vgit還是gld哪一個是比較好的分散風險的標的對於VT來說
他算了老半天，是去網站抽資料算的，以前我們的學期報告，它兩分鐘搞定。
然後他說vgit比較好因為correlation較小長期甚至是負的
gld為商品為稍微正相關。
2.我請他算一下20% vgit 80% vt和100% vt的報酬和風險
3.我請他算一下20% gld 80% vt和100% vt的報酬和風險
結果vgit和vt雖然volitility有減少但是報酬也減少不少
然後gld和vt volitility也減少了但是報酬增加了
如果是這樣的結果，會不會多數人應該選gld呢？
附圖
https://tinyurl.com/yve3c2ac
https://tinyurl.com/2wrp6j8u
作者:
ffaarr (遠)
2025-10-25 00:08:00你用一段黃金表現好的時段回測當然是gld好如果是1980-2000回測，兩個就完全反過來了。資產配置要的是可長可久的，不能只拿5年10年的結果來比portfolio visualizer如果用資產類別應該可以回測到1980年
作者:
daze (一期一會)
2025-10-25 00:45:00AI的算數並不可靠，Garbage in Garbage out。第一張圖第一行VT的報酬率是年化12.89%，第二行是10.82%，你不覺得有矛盾嗎？打錯。是第二張圖第一行是10.82%。
目前還是不要太倚賴AI的算術 就算給它真實資料都有可能算錯 何況沒給資料的情況下你根本不知道資料正確性
作者:
ongioku (憂苦)
2025-10-25 08:58:00我連請AI用我給的資料算配置比例生成表格都會把加法算錯，更不敢相信叫AI去抓網路資料做複雜計算
作者:
thomasxp (thomasxp)
2025-10-25 10:09:00如果加入DBMF.KMLM之類的CTA策略ETF呢？2022時對沖效果不錯但因為成立時間不長不確定長期配置成效
作者: ashidaka (阿席達卡) 2025-10-25 17:05:00
標準的看照後鏡開車法
作者:
maplefff (maplefff)
2025-10-25 18:09:00黃金不生息, 你現在持黃金跟長期債券就是一年扛-5%劣勢反正你要覺得這樣扛30年能贏就做, 不能就不要做現在黃金看起來很明顯跟比特幣一樣有投機屬性跟股票也呈現正相關, 等到巨大系統性風險爆發肯定會跟股票一樣同跌. 然後FED要注入流動性的首選市場當然是國債, 不會是黃金、比特幣.你要想今天做資產配置到底是要避免什麼是不是要避免需要聯準會出手救市的那種場景既然是這樣就要去考慮那種產品才是FED注入流動性的入口
以前確實股債配比股金配好，但你預測不了何時會再翻轉
作者: staytuned74 2025-10-26 15:56:00
作者:
catson (貓兒子)
2025-10-26 21:56:00光是請AI查股價都錯得離譜，算報酬率還是自己來吧