CBOT都會發持倉量變化
我有幾點看不太懂,想問各位先進前輩們
期貨是零和 所以多單的數量是等於空單的
那為什麼報告中的Long或Short position會比另外一個多?
例如這周原油在25元的時候成交量大漲
有一千多口建倉
可是分析的時候卻把他們歸類在多頭持倉,為什麼?
是因為Order imbalence嗎?
25元可能有兩千口多單 但只有一千口空單
所以成交後的一千口被算在多頭持倉?
另外Spred要怎麼理解才對
持有1500個多頭合約加上1000個空頭合約
Spread會是500
那反之亦然嗎?
這樣的話Spread永遠為正數?
那這個數字怎麼解讀比較好?