Re: [心得] svxy 盤後 young23 PTT批踢踢實業坊

作者: young23 (復原) 2018-02-07 00:54:12

這是一個非常值得探討的一個事件
昨天的VIX上漲超過100%
做空VIX的SVXY非但下跌不到100%
隔天還存活下來
這並不合道理
早在昨天就應該歸零的SVXY
到底是用什麼樣的方法逆轉?!
尤其XIV已經掛了!SVXY憑藉什麼活了下來?!(因為追蹤週期不盡相同?)

作者: jackychou (嘆這世間無奈好多) 2018-02-07 00:56:00

閣下是反串嗎請問如何下跌超過100%？變成負值嗎？不是上一篇也跟你說XIV決定結算，沒説它掛了；再來這種衍生性商品價格並非都是線性的

作者: tneduts 2018-02-07 01:10:00

VIX 期貨正價差很大

作者: reflow (好想看雪) 2018-02-07 01:25:00

你去找公式就知道了，他只是"趨近於零"，不會是零

作者: tneduts 2018-02-07 01:26:00

現在VIX一暴漲期貨就變逆價差，不過昨天確實漲了兩倍大概3月持倉比較多所以還剩點粉XD原PO好兇喔，誰說VIX會是線性的...https://i.imgur.com/NVb2Vk8.png https://i.imgur.com/2tVH5Mt.png https://i.imgur.com/LJByoip.png

作者: jackychou (嘆這世間無奈好多) 2018-02-07 01:35:00

我沒看過說明書，但我知道連結選擇權的商品，很難做到完全價格線性，尤其當波動程度很大的時候；原PO這麼兇又一直回頭修內文，我嚇到吃手手都不知道該怎麼回惹

作者: belive5 (belive) 2018-02-07 02:53:00

這堂課好貴好痛……均價100.1 停損在11.5……

作者: MinuteMan (chao) 2018-02-07 04:06:00

見證歷史

作者: savage500 (savage) 2018-02-07 07:32:00

跌不會超過100％ vix期又逆價差頂到門檻要不要清算發行決定

作者: a1379 (超☆魯肥宅) 2018-02-07 08:07:00

他是跟VIX期貨走的又不是指數

作者: savage500 (savage) 2018-02-07 09:23:00

在說現在接近轉倉時間每個指數轉倉速度不同

作者: wunick (wildkiller) 2018-02-07 11:10:00

請問svxy就跟以前一樣正常交易嗎？還是有說哪時會結清呢？

作者: arielprince (瑞士實在是很漂亮) 2018-02-07 11:49:00

目前正常交易

作者: smarthenyi (薑) 2018-02-08 01:40:00

我記得前兩天好像是有訂個最後交易日

作者: arielprince (瑞士實在是很漂亮) 2018-02-08 07:38:00

有最後交易日的是xiv

作者: sunsolars 2018-02-09 20:50:00

漲100%跌就要100%？噗嗤

繼續閱讀