超廢的 好久沒上來看及發廢文騙錢
剛騎三輪車回來 回家打開電腦
來請教一下很糾結的事情
來請教 版上神手 或者 有賣EA的高手出來教學一下
剛爬文 剛好好像有類似問題.....
這是一個關於EA 及 回測的問題
市面上不乏號稱 神級、無敵、暴利、全自動、半手動、剩盃、腎虧…等等的
有些可能連真倉都沒跑或跑沒多久 就出來賣
………巴拉巴拉 跳過
我好奇 回測 跟模擬倉 跟真倉 誤差可能有10倍以上
到底發生什麼狀況????
<先假定為回測 或模擬倉理想狀態>
我們常常把寫好的EA
導進99.9% 歷史資料進行回測
先驗證程式交易有效性，然後在實倉測試
我肯定 回測是具有一定參考價值所在
更有人進行全段或分段 或者兩者都有的測試
我問題是
如果
以因導果的前提
回測10~15年 完美的EA
在未來
遇到過去10~15年曾發生的情況是完全可以解決的
(我想大多數人或者新手都是這樣認為的)
但實際情況似乎不是如此
就算 分成好幾段的測試似乎也無法增加可靠性
(我唯一想到的 可能用一種概念可以增強可靠性 )
譬如1~2000 (假定10年 每年200交易日)
測試1 1~2000
測試2 2~2000
測試3 3~2000
..
..
測試到1999~2000
這樣測試 等於通過近1999種測試 才可能讓EA 真正可靠 實用
<不過這方法很土、很笨，有啥更厲害的麻煩高手指教 >