Re: [困擾]請問就讀Finance,數學要先修到什麼程度?

作者: redsa12 (哈吉米)   2014-12-18 06:48:26
剛好考完試準備放假
認真回你一下好了XD
其實同樣開在finance系底下
每個學校和每個program的差異都很大
偏經濟的 偏財工的 或是比較基本的cooperate finance的要求都不一樣
建議你直接去看看你想念的Program開的課程
這樣比較清楚
舉幾個例子
MIT的master in finance其實是很偏財工
像這種其實算是MFE的program 為了學比較深入asset pricing
會需要你具備隨機微積分的知識
會用Ito's lemma推導Black-Scholes
然後你需要有很強的programming的能力
這應該會是finance的碩士最要求數學的program
如果你學校有數學系或應數系 去修一些金融數學的課或測度論的課吧
另外一類可能是像LSE的MSc finance and economics
這個program比較偏經濟 要求就像是國外一般的經碩一樣
有高等微積分或是實分析會很有申請的競爭力
沒有也還好 但經濟類的課要多修一點
數學也最好至少要有修過微積分 統計 計量 linear algebra
再來可能就是比較廣泛的MSF
像WUSTL Roch Maryland這些學校的MSF都算蠻不錯的
他們就不會那麼要求數學背景
大概你有大一微積分 大二統計就夠了
但你要知道現在很多實力堅強的中國申請者 有很扎實的數學基礎
這些program其實也都還是有偏財工偏經濟的選修課
所以如果其他申請者有很強的數學背景你可能還是很難申到頂尖的學校
所以結論是數學課多修不會有壞事der!
不管是上述哪種類型的program都會有開財務計量的課程
教GARCH VaR之類的模型 這些才是真正有技術含量的知識
記得到時候多修一點 然後去之前在台灣就先修一些時間序列的課 會有幫助的
你需要找資源的話到中國的追夢網可以發現很多第一手的資訊
如果要申請財工的話還可以去QuantNet看看
最後提一點
你在國外念MSF的話會發現自己會花很多時間在找當地的工作和實習上
其實念完回過頭來會發現這是一件很可惜的事情 (因為大部分亞洲人是找不到的)
所以其實認真修課 把握名校的資源
看看頂尖學校的學生和教授跟台灣的有什麼不同
然後多體驗外國生活 其實收穫會比較多
※ 引述《Tesngray (Tesngray)》之銘言:
: 大家好
: 由於對Finance科目很有興趣
: 也修過一些相關的課程
: 但是最近想要申請國外留學(Msc in Finance)科系時
: 代辦一直說數學底子要很好
: 不然會很痛苦
: 於是心裡便留下了一個疑問
: 想請問Finance版的大大們
: 就讀Finance之前數學必須先修到什麼樣的程度才足夠?
: 因為如果小弟的數學底子真的欠佳的話,至少到出國前還有修補的空間><
: 麻煩各位大大幫忙解答了。
作者: AboveTheRim (尚未通過身分認證 )   2014-12-18 08:44:00
都會用ito lemma推導BS了 garch VaR算啥技術含量
作者: Beef (Don't look back)   2014-12-18 08:45:00
看到GARCH跟VaR痛苦的回憶又湧上心頭了Orz
作者: AboveTheRim (尚未通過身分認證 )   2014-12-18 08:47:00
FE主流從來不是garch VaR這類統計路線物理建模 CS解數學 這兩個路線才是主流
作者: allenlii78 (├煞氣a肥宅)   2014-12-18 10:01:00
樓上籃框上作業
作者: jackyown (JACKYOWN)   2014-12-18 10:17:00
看到ito lemma就有一股淡淡的哀傷
作者: shihchinlun (stone)   2014-12-18 10:42:00
我覺得garch比var痛苦..
作者: Sargent001 (Sargent)   2014-12-18 11:11:00
到現在還是很難理解的測度論 簡直是哲學 ....
作者: iamjimchen (Jim Chen)   2014-12-18 12:21:00
garch變化也可以很複雜啊
作者: bboy0720 (D3理財週報)   2014-12-18 12:44:00
物理建模 CS解數學 其實在財務界是看不太到的garch var 現階段是建立理論跟實證的核心ito lemma bs 大學部john hull就在上了不過更確切的說這是兩個完全不同的路線 實在沒有可比性
作者: roland750917 (ROD)   2014-12-18 15:46:00
專業!
作者: Ace8633 (哇屋屋)   2014-12-18 16:18:00
Princeton的比MIT更計量
作者: AboveTheRim (尚未通過身分認證 )   2014-12-18 16:19:00
台灣不要說財務界看不到物理建模CS解數學 連學術界都沒人在做 但是你去看CMU、Courant的curriculum用傅立葉轉換解一次多個履約價的選擇權定價模型如何降低monte carlo定價的varianceAsian option exotic option的封閉解怎麼推導沒有封閉解要怎麼用CS programming提高運算效率甚至連monte carlo的核心random number generator要怎麼設計才能真的random 機率模型fat tail怎麼校正
作者: bboy0720 (D3理財週報)   2014-12-18 16:29:00
我完全同意A大說的。我想要說的是Big picture去看財務
作者: AboveTheRim (尚未通過身分認證 )   2014-12-18 16:29:00
實務上台灣跟不上國外 學術也看不到國外車尾燈
作者: AboveTheRim (尚未通過身分認證 )   2014-12-18 16:31:00
事實上 國外實務反而跟學術貼很近 pricing modelrisk model都是為了解決實務問題去發展出來的台灣跟國外在金融實務上最大的差距就是"電腦系統"
作者: bboy0720 (D3理財週報)   2014-12-18 16:33:00
garch var的市占率可不比cs programming少
作者: AboveTheRim (尚未通過身分認證 )   2014-12-18 16:34:00
數學、模型什麼都其次 金融資訊系統平台的整合度差太多了 資訊源/UI/可擴充彈性/平台連結性etcgarch VaR這類統計路線幾乎都是中台應用作風控在玩的 我講的物理/CS反而是前台在玩的簡單講一個是來防止賠錢 一個是拿來賺錢的去看台灣的銀行用的部位管理是誰寫的系統券商新金部發權證賺爽爽 是用誰的系統在造市另外john hull那本是給沒有數學底子看的硬底子的要看Shreve那本 他的BS解法有美感多了是從數學的角度去解 這樣才能幫助你拓展其他變形
作者: jackyown (JACKYOWN)   2014-12-18 17:35:00
券商用誰的系統造市啊?好奇
作者: jsbach (神奇寶貝)   2014-12-19 15:17:00
說穿了這些在金融領域有很重要嗎?
作者: a963852741l (HU)   2014-12-20 10:16:00
*corporate 有錯字XD
作者: gamek (fa)   2014-12-20 23:19:00
強者我同學!
作者: s865795 (jack)   2014-12-21 14:28:00
Garch VaR 跟 Ito blackshoes 是不一樣的東西,應用在不同領域,比較優劣、學術含量很奇怪。
作者: Rubyfish (過去的已不再重要)   2014-12-22 03:55:00
要寫出好的generator 真的是很難啊!完全同意A大講的…我就是一個走這條路走到煩了……索性就轉跑道去當trader了現在回頭看以前用c++去寫網格來解pde…和找演算法來如何修正後尾……要比誤差還要比速度……要求的數學程度真的是生不如死的難啊

Links booklink

Contact Us: admin [ a t ] ucptt.com