在這邊第一次發文
如果有違反版規之類的還請提醒一下謝謝
想問的問題是這樣的
目前在跑論文的回歸結果
研究方法是利用雙重差分法（Difference in diference)
並且透過固定效果模型（Fixed effect)迴歸
但今天在報告時被教授問到為什麼不用隨機效果模型（Random effect)做迴歸
我反而有點答不上來
因為在看論文時好像大家都是用固定效果模型跑的
想請教一下DID這個研究方法是否真的能用隨機效果模型做，感謝各位

看你的資料是不是panel data

所以如果是panel data會變怎麼樣呢？

panal data 用什麼迴歸模型 可以先用其他檢定來確認 依照不同檢定的結果決定使用固定效果 隨機效果還是一般的OLS

我有做豪斯曼檢測，適合用隨機效果模型，但我不確定DID能不能用隨機效果模型

那我覺得教授的意思應該只是要你從did這個回歸方法的本質去回答 這個計量方式就是有種檢測固定效果的工具如果再深入探討 就會變成這組數據適合使用did的根本原因是什麼 你是基於什麼特性去選擇這個回歸模型他可能只是要確認你知道自己在做啥 而不是要你換方法

我的教授是希望我再試一下隨機效果模型，因為他覺得一般兩種模型都會先檢測再決定做哪一種，但今天我的回歸就是以DID的方式模式，而我大部分看到的DID迴歸都是用固定效果模型，所以我才覺得很怪我的教授也不是要我換方法，他只是覺得一般不會單純只做一種模型吧，通常都是檢測完才決定

也有可能 我是說有一點可能教授對這個計量方法不是那麼熟悉所以才這樣問你或是除了豪斯曼之外 DID會不會還有一些前置檢定必須完成

https://i.imgur.com/Lezp11D.jpg因為did的模型裡，dt是時間固定變量，du是個體固定變量，不是這樣嗎？這樣真的能用隨機效果模型嗎？

我也覺得這個應該就是固定效果 所以才從其他地方下手但也可能我學藝不精 有沒想到的地方再請板上其他大神回

Wooldridge的introductory裡面有一節 RE or FE?大意是說要用RE的一個重要假設是unobservable跟其他observables之間沒有關係。如果這個假成立，應該一開始就不需要DID了? ^設

random term就有個機率分布，認真處理就進入大師域。 固定就假定線性，好處理，直觀。