[請益] 關於馬可夫VAR或其他非線性VAR

作者: myrailgun (超電磁砲)   2020-10-24 18:24:37
各位好,目前在論文的水深火熱中,題目主要是用SVAR來做關於財政政策的
一些問題,因為目前跑出來的結果有點奇怪,因此在想會不會是有regime
effect 的問題,然而指導教授認為基本上做線性的即可,多做非線性其實
在結果上不會有太多的貢獻。但自己還是想說試試看用非線性SVAR,因為上網查
發現到其實有些文獻在用非線性模型後結果就比較符合現實狀況。
但問題在於Stata沒有提供相關的封包,網上搜尋過去也沒有太多學者有用stata
做出類似的模型。目前看到的只有Rats 和matlab比較多,但我們學校沒有買Rats,
而matlab我只會一點簡單的dynare= =,故不知道有沒有大大知道這方面的建模
(MS-VAR, Threshold VAR 等皆可),或是曾經論文有寫過相關的題目可以讓小弟
詢問XD,我可以付教學的鐘點費。
感謝各位!
作者: bearching (Pandora`s Box)   2020-10-28 15:44:00
可以找看看local projection IRF的東西來看看,這算是改良版的IRF,Jorda的網站有提供STATA的code
作者: BernieWisman (巴尼)   2020-10-24 22:20:00
要小心model mining啊 該有結果 線型就該看到了就連線性SVAR都很多ad hoc的假設可能被戰

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