[發案] 簡單期貨觸價下單程式

作者: dayoyo (龍麟再現風采)   2014-11-21 13:48:35
 發案人:黃先生
聯絡方式1:站內信
所在地區 :台北
有效時間:不限
專案說明:
我的系統是凱基(有提供API)
每秒鐘要取得目前市價,假設9000
接下來兩秒掛觸價單9020買進(9000+20)
如果兩秒內都沒有買到,就取兩秒後的市價,假設變成9010
改掛觸價單9030買進(9010+20),依此類推
如果成交後就有停損/停利機制
譬如在9030成交,那馬上掛9050停利賣出、9010停損賣出
程式越簡潔速度越快越好
不希望有太大的滑價產生
若滑價太大這筆交易就放棄,重新再來一次
請您提供意見以及報價
謝謝您!
  預算:請報價
接案者要求:請盡快完成
  附註:
作者: longted3 (LONGTED)   2014-11-21 18:07:00
YA 好朋友
作者: shiso ( )   2014-11-21 23:45:00
好像是亞當理論耶~
作者: masterguy (Want and get)   2014-11-22 21:26:00
凱基提供的API是C# 這可能要先說明一下
作者: psliurt (反指標)   2014-11-23 00:22:00
用"秒" 去掛單,那應該會賠死,應該用tick吧
作者: Ting1024 (無)   2014-11-23 00:54:00
這功能雖然簡單,但我開十萬。因為會寫得人少。 :)
作者: Letter1530 (白手起家好難...)   2014-11-26 17:46:00
樓上好兇猛 !!!
作者: asdfghjklasd (好累的大一生活)   2014-11-27 00:59:00
我們的要求是 nano sec...
作者: psinqoo (零度空間)   2014-11-27 15:03:00
10萬還好~~15萬差不多~ 對專門的交易者20萬也不是問題像外匯期貨 一根 天柱 地樁 口數多時賠都比這多

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