今年11月P2的考試我覺得note一定不夠。他出題的方式會連結到P1的觀念。這就算了，有
些連note都沒有節錄的內容。例如說有一題內容有drawdown的計算；有一題似乎是 adjus
ted exposure的變形題。這些類型的題目在2011年GARP的sample exam有出現，但在2015
note中沒有任何相關內容。
很多人都會被題組題嚇到，但是和題目相關性不大，只有幾題要稍微看一下關係。例如說
其中一題，有Alpha, Beta, Gamma之間repos的關係。B因為G違約所以無法履行和A之間的
repos義務。其他題組題就只是給相關背景。今年出了好像是四個題組吧。
P2的閱讀題約佔2/3，計算題我連數字都湊不到。LVaR想說基本分拿一下。結果悲劇== 其
他的計算還有債券的replicate portfolio(考組成比例各多少), unexpected loss(公式
又臭又長), default rate各種變形計算, diversified & undiversified VaR(今年考兩
者差), subordination (senior, mezzanine, equity), swap觀念和計算, RAROC的計算
。model 1 2 3 4完全沒考啦，害我背模型那麼累。
寫完剩下一小，可是不知道寫的到底有沒有對XD 剩下的只好用猜的==
題目不是那種只要讀書就會的，是一個「你什麼都要會」，在適當的時機拿出工具來解題
。這完全超出我準備的範圍…