[問題] 債券&殖利率

作者: lucow (lucow)   2014-06-07 11:58:44
不好意思...想問一個簡單的問題
我用問題舉例比較好說明
例如: Treasury Bond
2014/6/1 發行的 "1個月到期Treasury Bond" 則當天殖利率曲線在1個月到期那邊會有
一個殖利率。
那現在過了一天,我在2014/6/2 在當天的殖利率曲線 1個月到期那邊 會有一個殖利率
請問這個殖利率還是指2014/6/1發行的那張債券的殖利率嗎?(也就是到期日還是2014/7/1)
還是2014/6/2又會新發行1個月到期的債券,然後是指這個2014/7/2到期的殖利率?
例如: Treasury Bond
2014/6/1 發行了1個月到期的債券,而6/2開始之後就變成在次級市場交易這個6/1發行
的債券,然後一直到2014/7/1,才會又發行新的1個月到期的債券(2014/8/1)?
作者: HOWARDXXXXXX (心誠則靈,我想)   2014-06-07 22:39:00
這取決於active bond curve component決定每個國家發行都不一樣
作者: tiwei (不離不泣被當北七)   2014-06-10 11:10:00
they get the zero coupon curve and calc yield from it

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