回測就像大家講的 要有每年正報酬率很容易
核心策略 多加幾個濾網 多設幾個參數
就會每年都是正報酬 但是這只是自慰用的而已
重點是要能用簡單的策略 而且對參數不敏感
比如參數改5，10，15都賺錢而且差異不大
濾網也不多 最好不要有
策略有了只成功一半 最最重要還是風險控制
像我可能有連續三個月都賠錢 但是整年下來還是賺錢
如果賠錢的時候撐不住爆掉 後面賺錢的就吃不到了
或賠錢的時候壓重倉 雖然撐住
後續賺錢的時期沒本金擴大口數
一樣賺不到錢

程式交易已經氾濫了